模型|六大场景下，模型分数如何应用？( 二 )

测算风险损失主要统计的指标有：坏账损失、总成本。
测算收益主要统计的指标有：分数区间收益预估、预估催收回收金额。

其中，坏账损失可以用dpd30+%、dpd30-90+%（flow rate）以及dpd30+分数区间预估损失测算；
总成本主要有资金成本、运营成本、人力成本；
分数区间收益可以通过件均、分数区间借款数以及区间定价利率测算；
预估催收回收金额可以通过原始坏账应给收入、dpd30-90+%（flow rate）测算；

最终可以生成风险损失收益曲线，如下：

文章插图
理想中的损失收益曲线应该是侧U型，其实在复杂的真实场景中，损失收益曲线往往呈现出不规则U型。
在上图中找到损失收益平衡点B点，收益损失最大点C点，以及净利润为正的D点、E、F、G…，再根据实际业务需要对当前策略A点进行评分分数cut-off策略应用。
6. 应用场景六：评分与规则交叉后细化评分区间cut-off此场景是借助更多与逾期强相关变量组合成评分与规则的二维交叉矩阵，对原评分拒绝区间进行部分捞回，以实现风险损失收益细化后的最大化，逻辑与场景五相似，就不再详细介绍。
三、总结以上六种场景模型分数应用于策略中的不同选择，如风险损失收益曲线，仍然可以通过定损模型、定价模型去做更多的量化分析，实现更精细化风险管理；大家结合自己实际工作中的需要，不断调整量化深浅。
值得提醒大家，虽然更复杂的量化手段和模型可以帮助我们对未来在险价值做更多的挖掘，但同时也有不稳定、预测失误的风险；模型风险和价值之间的权衡，更应该是我们在实际场景中去掌控的方向。
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