经济观察网|未来科学大奖得主彭实戈：用数学计算未来( 四 ) 经济观察报记者种昂2020年9月6日

计算未来
发现了数学模型在金融市场中的重要地位，从此埋头于数学研究的彭实戈院士开始转向数学与金融的跨领域研究。
通过对席卷全球的2008年金融危机的研究，彭实戈发现，金融理论技术的根基是现代概率论理论，但概率理论本身就存在模型的不确定性问题。模型的不确定性正是金融危机产生的根源。现在国际上普遍使用的金融风险度量工具不具备动态特性，对极端风险不敏感。这些极端风险爆发的概率很低，可一旦爆发其破坏力往往具有毁灭性。 “如果对金融风险进行有效的度量和管理，眼前这场席卷全球的危机应该可以避免。 ”针对这一问题，彭实戈创造性地将“G-布朗运动”概念引入随机控制理论，建立了一套处处对应模型不确定性的“非线性数学期望”理论，成为中国现代动态金融风险度量的基础工具。 “非线性数学期望理论”不仅能够应用在金融风险的控制，在彭实戈看来，所有出现动态数据的地方都能适用。比如大数据、人工智能算法，大多是基于概率而产生的，但实际上概率本身就存在不确定性。就拿抛硬币来说，并非总是50%的概率，不同的人在不同的心理、手法作用下概率实际并不相同。
智能手表监测携带者心脏的跳动，但并不能预测下一分钟跳动的情况，大数据在收集监测汽车的数据，但并不能确认下一秒汽车刹车是否会失灵？“非线性数学期望”理论正是分析研究这种不确定性。
彭实戈举例道，华为在押注2纳米集成电路的研发，能否研发成功充满了不确定性。有时一个技术路线看似走得通，常常却因为局部“小”问题而导致失败。不确定性让企业巨额投资风险巨大，这个时候就需要发挥“非线性数学期望”理论，提前针对最坏的情况制定应对预案，防范风险。
从数学的角度看，未来世界的本质是随机的，处处充满着不确定性和随机现象。
“2020年未来科学大奖表彰的倒向随机微分方程理论、非线性Feyn－man-Kac公式和非线性数学期望理论三项科研成果研究的方向正是对未来不确定性进行系统分析，从而推动人类更好的发展。 ”彭实戈说道，未来科学大奖设立是对未来的向往与期盼，是希望科学能够造福人类、造福未来。这与他的研究方向是一致的。这也许就是未来科学大奖对这三项数学成果表彰的原因吧。