交易|量化：机器在主宰投资市场？背后是资本家的阴谋？机器|短线|期货

前几天读了彭道富彭老师的一篇关于量化的文章，他是这样说的：
如果是做短线交易的，应该很多人能感受到是在和机器战斗。也就是量化程序。
一种是全量化，模型设计，信号分析，交易过程，全部量化，这种量化接近阿尔法狗，是最可怕的；
还有一种是半量化，就是主观+量化，人分析和思考，甚至人来选股，由机器来完成操作。
还说：近来市场，量化正在野蛮生长，冲击着A股市场，当量化的资金规模足够大，你的理解力本来很好的股票，但是量化机器判断为不好的股票，直接在几分钟之内开砸，那么“劣币就会驱逐良币” 。到最后，没有谁更好，只有谁的资金体量大谁最好。
彭老师说这就是量化规模扩大对市场的最负面影响。
表示投资没有绝对真理，特别是短线，谁钱多谁就拥有真理。哪怕你是对的，经不住机器人操作几百亿规模的基金进行反向操作。
彭老师的看法不无道理，就股市而言，量化以其巨无霸的体量和短线的高频杀伐，正在对“手工作业者”进行不平等的碾压。其胜利的武器都不一定要用更加文明的方法，只需用其简单粗暴的量体即可。如果量化基金的规模扩大10倍带来影响不可谓不大，扩大100倍更让人心惊胆战！
但对于期货来说，我认为在短线交易中量化操作却是最方便的，原因很简单：
一、期货“T+0”的交易模式
期货“T+0”的交易模式，属于双向交易，可以当天进出买卖，属于日内交易，操作失误可以马上平仓立场，且当日结算本金可以提现。而且一般持仓周期短则几秒钟，最长也就几个小时，大多数时候持仓时间在3分钟-1小时左右。
股票是单向交易，当天买进，第二天才可以卖出，即“T+1”交易，盘中发现操作失误也只能眼巴巴的看到收盘，无能为力，当天卖出的资金第二天才能在银行账户提现。
量化操作其实是最省时、省心、省力的一种方式。
二、风险控制
高回报对应的就是高风险。
做短线交易的人，可以根据市场变化及时止盈止损，量化其实是帮助了我们。
量化交易最大优势就是具有良好的风险控制机制，这是其他理论所没有的优势，它会严格的按照信号进行买卖交易，有助于投资者进行严格的止损，以及计划的周全。
除此之外，量化还有其他优势，这也是投资者最为关心的问题，
第一、系统性
量化投资的系统性特征包括多层次的量化模型、多角度的观察及海量数据的观察等。它是以大数据为前提，所以遵循的是大数据概率，也就是大数据定律，在大数据中寻找市场规律。
第二、纪律性
严格执行投资策略，不是投资者情绪的变化而随意更改。这样可以克服人性的弱点，如贪婪、恐惧、侥幸心理，也可以克服认知偏差。
第三、及时性
及时快速地跟踪市场变化，不断发现能够提供超额收益的新的统计模型，寻找新的交易机会。
投资不是赌博而是博弈，理性的投资者应该学会运用投资策略来实现自己的财富增值，将模糊抽象的策略变成具体可信的数字，那就是量化在做的事情。
我知道会有人说，期货交易是一种高度不确定性的工作，波动特别大，只要来一个突发事件，量化指标会一定程度上失真，用量化发出交易信号是可以的，但是具体的交易进出场，用人工比较好。
这个不可否认，但在短线交易上，我相信没有一个人是完全依赖于量化操作的，对于市场变动，我们不可控；而对于“人性” ，市场的每一次变化，量化就显得无比重要，从一定程度上“控制”了人。如果说用人工来具体进出交易场，是保证时机的一种手段，那么量化就是克服人性中的贪婪、恐惧、侥幸心理，也可以克服认知偏差。这也是上述中提到的量化的纪律性。
所以最好的方法是量化和人工结合起来，也就是半量化。
半量化中人工可以根据市场变化，快速转化交易思路，抓住机会，而量化可以分散风险，有助于投资者进行严格的止损，以及计划的周全。
不知道有多人会和我想法一样。欢迎大家留言~
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