【50ETF期权日报】20171212

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(1997-2017)

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50ETF期权日报

2017.12.12

1标的行情
  • 宏观要点:12/11 上证综指单边上行,收盘涨0.98%,先后收复3300点和半年线;深成指涨1.9%;创业板指涨1.38%重返1800点;中小板指涨2%。两市成交仅4000亿元,量能制约反弹高度。上证50小幅放量继续反弹走势,收涨1.18%,保险板块涨幅居前,券商板块全面反弹均提振50指数。央行周一进行400亿7天和400亿28天逆回购操作,当日有600亿逆回购到期,净投放200亿。本周有4800亿逆回购到期。交易员称,央行就7、14、28和63天期逆回购操作需求询量。

  • 50ETF行情回顾:12/11 50ETF持续缩量,日内温和上行先后收复10日、30日均线,收盘逼近20日均线,涨1.15%报2.898。

  • 【50ETF期权日报】20171212

    数据来源:Wind资讯,金瑞期货期权业务部

    2期权走势

    【50ETF期权日报】20171212

    数据来源:Wind资讯,金瑞期货期权业务部

    12/11 期权成交活跃度继续降低,认购认沽合约均小幅增仓。成交PCR继续下滑至0.74,持仓PCR则维持在0.83。

    【50ETF期权日报】20171212

    数据来源:Wind资讯,金瑞期货期权业务部

    12/11中国波指IVIX自15.75%下滑至15.03%,50ETF历史波动率小幅上扬,认购IV维持基本稳定,认沽IV则略有回落。

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    3操作建议
  • 观点:50ETF向上逼近30日均线,日线级别布林轨道持续走平略有收口,KD线于20水平上方开金叉,MACD绿色能量柱逐渐缩短;1小时级别布林轨道继续走平,KD线于开金叉后大幅走高,已逼近80水平,MACD零轴之下开金叉。市场整体继续反弹,受保险、券商板块提振,50ETF底部逐渐形成延续反弹走势。

  • 操作建议:50ETF延续反弹走势,仍建议轻仓买入浅虚值认购期权,可逢低补仓,交易资金控制在5%以内。

  • 模拟账户演示:以50万交易资金为例(未考虑交易成本),近日操作日志:

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