新增流动性资产充足率有利监测记者周芬棉银监会近日就修订的《商业银

《新增流动性资产充足率有利监测》是由傻大方资讯为您编辑整理的，希望能对您有所帮助。

正文开始：

本报讯记者周芬棉银监会近日就修订的《商业银行流动性风险管理办法(征求意见稿)》向社会征求意见。修订后的管理办法将于明年3月1日起生效。

据银监会有关负责人介绍,2014年银监会出台的《商业银行流动性风险管理办法(试行)》,仅包含两项监管指标,即流动性比例指标和流动性覆盖率指标,而且,流动性覆盖率指标仅适用于资产规模在2000亿元(含)以上的银行,资产规模在2000亿元以下的中小银行缺乏有效监管。

为此,此次修订要完善对中小银行流动性风险的监管,丰富商业银行风险监测办法。该负责人称,新办法修订的内容主要包括三方面:第一方面是,新引入三个量化指标,即净稳定资金比例、优质流动性资产充足率、流动性匹配率。其中,净稳定资金比例适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行,优质流动性资产充足率适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行,流动性匹配率适用于全部商业银行。

所谓净稳定资金比例,指可用的稳定资金与所需的稳定资金相除的比例,监管要求为不低于100%。该负责人解释说,该指标值越高,说明银行稳定资金来源越充足,应对中长期结构性问题的能力越强。

所谓优质流动性资产充足率,等于优质流动性资产与短期现金净流出相除的比例,监管要求为不低于100%。该指标值越高,说明银行优质流动性资产储备越充足,抵御流动性风险的能力越强。该指标与流动性覆盖率相比而言更加简单、清晰,便于计算。而流动性匹配率,等于加权资金来源除以加权资金运用,监管要求为不低于100%。该指标值越低,说明银行以短期资金支持长期资产的问题越大,期限匹配程度越差。流动性匹配率计算较简单、敏感度较高、容易监测,可对潜在错配风险较大的银行进行有效识别,适用于全部商业银行。

二是进一步完善流动性风险监测体系。对部分监测指标的计算方法进行了合理优化,强调其在风险管理和监管方面的运用。

三是细化了流动性风险管理相关要求,如日间流动性风险管理、融资管理等。