一、市场概况

 

二、交易提示

1、大商所发布公告，2017年10月13日为豆粕1711（M1711）期权合约系列的到期日和最后交易日，特此提醒。 10月9日恢复交易后，自各品种持仓量最大的两个合约未同时出现涨跌停板单边无连续报价的第一个交易日结算时起，黄大豆1号、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、玉米淀粉、聚乙烯、聚氯乙烯和聚丙烯品种涨跌停板幅度和最低交易保证金标准分别恢复至5%和7%；黄大豆2号品种涨跌停板幅度和最低交易保证金标准分别恢复至4%和5%；鸡蛋品种（除1710合约）涨跌停板幅度和最低交易保证金标准分别恢复至5%和8%；铁矿石品种涨跌停板幅度和最低交易保证金标准分别恢复至8%和10%。对同时满足《大连商品交易所风险管理办法》的合约，其最低交易保证金标准和涨跌停板幅度按照规定数值中较大值执行。9月29日当晚不进行夜盘交易；10月9日所有合约集合竞价时间为08:55-09:00；10月9日当晚恢复夜盘交易。

2、上期所发布公告，9月29日当晚不进行连续交易。10月9日所有期货合约集合竞价时间为08:55-09:00。当晚恢复连续交易。另外，自9月22日晚夜盘起：镍NI1801合约日内平今仓交易手续费从18元/手调整为30元/手。非期货公司会员、客户在镍NI1801合约日内开仓交易的最大数量为1500手。实际控制关系账户组日内开仓交易的最大数量按照单个客户执行。套期保值交易不受此限制。另外，自9月25日晚夜盘起，调整铅PB1711合约日内平今仓交易手续费，具体细节请见交易所公告。

3、郑商所发布公告，自2017年9月28日结算时起，除菜籽、强麦外，其他品种期货合约交易保证金标准由原比例调整至10%，涨跌停板幅度由原比例调整至7%。2017年10月9日恢复交易后，自第一个未出现单边市的交易日结算时起，各期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度恢复至调整前水平。高于上述标准的期货合约，仍按原规定执行。另外，2017年9月29日当晚所有合约不进行夜盘交易。2017年10月9日8:55-9:00为所有期货合约、白糖期权合约的集合竞价时间，当晚恢复夜盘交易。

三、期货市场资金详情

说明：

1、期货板块构成：

金融：IF，IC，IH，T，TF。

有色金属：铜，铝，锌，铅，镍，锡，金，银。

黑色版块：螺纹钢，热卷，铁矿石，焦炭，焦煤，硅锰，硅铁，动力煤。

农产品板块：豆一，玉米，玉米淀粉，鸡蛋，豆粕，棕榈油，豆油，菜油，菜粕。

能化板块：沥青，塑料，聚氯乙烯，PTA，聚丙烯，甲醇。

其他工业：橡胶，棉花，玻璃，白糖。

 

2、数据取值：

保证金流向以当日结算价以及期货交易所保证金比例为基准核算，该数据与期货市场真实保证金之间存在一定差异。

 

3、以上数据均来自于Wind资讯，由东海期货研究所整理

 

免责条款

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