入摩当天，上交所突然发现了这个漏洞，吓出一声冷汗! 来源: 25年老股痴海峡导报阿杜温馨提

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入摩当天，上交所突然发现了这个漏洞，吓出一声冷汗!。冷汗|漏洞|发现|集合竞价|人工智能|上交所---

来源: 25年老股痴海峡导报阿杜

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温馨提醒:所有期货和股票的观点，仅供参考，不构成投资建议，投资时应审慎评估，祝您投资顺利!

周五深夜，对高频交易量化为主交易的基金陈总，不啻为一个天大的噩耗。

兄弟，把那套系统给撤了吧。

盯着自己团队在五年前就研究出来的这套征战股市百战无一败的系统，陈总深情的望了一眼，闭上浑浊的眼睛。一个手势对着程序设计员发出命令:不用等到6月17日还是6月30日，现在，现在就删掉吧，一切往事随风!

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这套系统到底是啥东东?简单说吧，这套系统最最擅长的工作原理就是在股市里通过计算机人工智能交易在集合竞价时间内的一个工作原理，制造对手价格和成交量，然后吸引跟风盘，然后撤掉之前挂的价格，以集合竞价时间最近的时间卖出或买进自己想要的价格和成交数量。

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举个例子，某只上交所上市的股票昨日收盘价为10元，主力今天的目标是出货，为了吸引更多的对手盘，他可以在集合竞价时间先挂买10.5元，5000手，挂买10.6元，5000手，10.7元，5000手……一直挂到涨停价的11元，5000手，在这个不断挂买的过程，肯定有很多跟风盘来抢筹码，然后人工智能会不断的跟进计算累计。

然后在撮合成交的那一瞬间前0.01秒快速的把自己的挂买单全部撤掉，同时把挂卖单委托出去。同理运用在吸收筹码也一样，如此神不知鬼不觉的速度只有光纤状态下的人工智能才能完成。很多人肉眼不仔细看都分辨不出来。

这套人工智能每天的工作时间很短，就是上午开盘前5分钟和收盘前5分钟，一天工作不到10分钟，却创造了其他人工智能交易所无法达到的成功率。

陈总平静的说到，这是我们的黑箱交易之一，也是我们的杀手锏之一，可惜现在既然暴露了，变异因子出来了，后面可能也就失效了。

事情缘起自6月1日当天的这条消息……

2018年6月1日，中国股市加入MSCI当天，上海证券交易所公布了关于就收盘交易机制调整相关规则修订公开征求意见的通知。拟调整收盘价产生方式，实行收盘集合竞价机制。

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当天提前收到消息的部分市场主力在早上9:25前的集合竞价期间撤下了人工智能的报价系统，改为观望。

周末据行内人士分析，下面这份2015年第12号的报告再次被推上了风尖浪口。

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某基金经理坦言，过去几年来该基金一直保持稳定盈利的核心秘密就是这个集合竞价机制，后来行业内都传开了，但是大家心照不宣，利用上交所的这个BUG暗暗赚钱，因此也没人反映过。没想到外资携带人工智能交易进来前夜，某位有良知的行内人突然良心发现向证监会相关人员说出了这个秘密，顿时让整个领导层吓出了一身冷汗。

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以前是国内中国人的基金互相利用这个漏洞大快朵颐，没话说，但是现在是鬼子进来了，如果我不说出来，可以确定的是，那就是外资直接收割我们的第一道开胃菜。

而对付这个交易漏洞的系统基本上都是来自美国和印度的芯片，鬼知道他们现在进化到第几代。搞不好，他们就是来收割我们的。

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集合竞价到底是神马鬼?具体来看，集合竞价就是在当天还没有成交价的时候，可根据前一天的收盘价和对当日股市的预测来输入股票价格，而在这段时间里输入计算机主机的所有价格都是平等的，不需要按照时间优先和价格优先的原则交易，而是按最大成交量的原则来定出股票的价位，这个价位就被称为集合竞价的价位，而这个过程被称为集合竞价。

集合竞价最大成交量原则，即以此价格成交能够得到最大成交量。高于集合竞价产生的价格的买入申报全部成交;低于集合竞价产生的价格的卖出申报全部成交;等于集合竞价产生的价格的买入或卖出申报，根据买入申报量，卖出申报量的多少，按少的一方的申报量成交。

写到这里，突然为那些追次新股涨停板的股友们感到悲哀，许多人都有集合竞价追涨停，结果被套成阳澄湖大闸蟹的糗事，现在知道为神马了吧。以前没人告诉你，那是因为你不读书啊。

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集合竞价中的六大秘密

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警惕虚假申报

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9:15-9:20这一时间段，集合竞价正式开始，可以委托买进或卖出，但值得注意的是，在这5分钟内是允许撤单的。

很多主力可能为了出货，在此期间进行大量买入，但到了9:19最后30秒开始撤单，当普通投资者反应过来之后，已经错过撤单时间。

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盯住开盘这5分钟

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9:20-9:25这一时间段，投资者可输入委托买进和卖出的单子，但不能撤单，有的投资者认为他己撤单就完事了，事实上这五分钟撤单是无效的。这五分钟你看到的委托是真实的，因此要抢涨停板的，一定要看准这五分钟。

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充分利用9:25-9:30

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9:25-9:30这一时间段不叫集合竞价时间，在这五分钟内，交易系统可接收买和卖委托，也可接收撤单，但不处理，如果你输入的委托价格成交概率较大，撤单的指令却排在后面，那么撤单是来不及的。

对于投资者而言，可以利用这五分钟换股票，比如你集合竞价卖出股票后，资金在9:25就可利用，便可在9:26买进另一只股票。

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两大时间段不能撤单

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14:57-15:00是收盘集合竞价时间，这3分钟不能撤单;同样，9:20-9:25这5分钟期间，也是不能撤单的。

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如何选择申报时间

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如何在集合竞价填单，是个学问。比如你9:15填单，结果看到股价越来越低，等你犹豫的时候已经过了9:20，那撤单已经来不急了，所以最好的填单时间就是9:25之前，时间越接近9:25越好。

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价格如何填写

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集合竞价先是价格优先，然后才是时间优先，所以只要在9:25之前报比当时价低一毛钱大概率成交。对于普通投资者来说，成交量并不大，不足以影响市场价格，报低价只是为了更早成交。

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