quantopian系列—Algorithm( 四 ) 在Quantopian上

Pipeline是在一个特殊的计算窗口中计算的，其结果被缓存， pipeline_output()只是简单地读取Pipeline的结果，这是一个快速的操作，所以它是一个计算成本低廉的操作。
你可以在同一个算法中使用多个Pipeline 。要做到这一点，你可以在一个算法中定义多个Pipeline ，并将每个Pipeline附加在不同的名称下。
后期处理计算
有时，在使用Pipeline输出为交易决策提供信息之前，您可能希望对Pipeline输出进行操作或转换。例如，你可能有一个自定义的计算，而这个计算不能很容易地表示为Pipeline的自定义因子。在这种情况下，你应该使用before_trading_start()将计算定义为Pipeline输出的后处理步骤。
before_trading_start()是一个可选的方法，每天被调用一次，在市场开盘前，但在当天的Pipeline计算完毕后。before_trading_start()是一个通用函数，有5分钟的时间限制。它是执行每天一次计算的好地方，比如对Pipeline输出进行后处理步骤。
像预定函数一样， before_trading_start()接受两个参数：Context和数据。这些参数分别对应AlgorithmContext和BarData的实例。

BarData查询

除了通过Pipeline访问每日数据外，您还可以在算法中访问分钟级的定价和交易量数据。分钟级定价和交易量数据在Pipeline中不可用，但可以通过BarData方法检索。
任何通过 schedule_function()调度的函数都必须定义接受两个参数：Context和data 。数据参数提供了一个BarData的实例，它有几个方法可以用来检索分钟频率定价和交易量数据。这意味着你可以在任何预定函数中使用BarData方法。
一般来说，计算应该尽可能地在Pipeline中进行（这要快得多）。然而， BarData提供的方法允许你访问在Pipeline中无法获得的微小频率数据。通过BarData方法，您可以

获取当前分钟内任何资产的开盘/最高/最低/收盘/成交量（OHLCV）值。
获取任何资产的OHLCV值的历史窗口。
检查某项资产的最后已知价格数据是否过时。

提供给预定函数的BarData实例知道您的算法的模拟时间/日期，并使用该时间进行内部计算。
BarData上的所有方法都接受一个Asset或Asset对象的列表，价格取值方法也接受一个OHLCV（open、high、low、close、volume）字段或OHLCV字段的列表。你的算法可以通过传递多个资产或多个字段来批量查询，这样Quantopian就能更快地将这些数据传递给你的算法。
如果您请求的分钟数据历史记录超过了一天的开始时间(通常是9:31AM) ，那么history()函数将从前一天结束后获取剩余的分钟条。例如，如果您在股票日历的上午10:00要求60分钟的价格数据，那么前30个价格将是前一个交易日结束后的价格，接下来的30个将是当前上午的价格。
Quantopian的价格数据是从2002年1月2日开始的。任何在该日期之前延伸的价格数据调用都会引起异常。
再平衡一旦你有了算法的Pipeline输出，下一步就是构建一个投资组合。在算法开发的这一步，你将使用你算法的Pipeline输出来定义一个投资组合优化问题，并构建你的投资组合。
这在你的算法中应该放在哪里？你的算法的投资组合构建逻辑应该在一个定期函数中执行。这允许你控制你的策略的再平衡频率。

下订单

在你的算法中，最好的下单方式是Optimize 。 Optimize允许你通过定义一个投资组合优化问题，将你的投资组合从一个状态移动到另一个状态。要使用Optimize构建一个投资组合，需要定义一个目标、一组约束条件，并将它们都传递给order_optimal_portfolio() 。
手动下订单
除了使用order_optimal_portfolio()下单外，算法还可以使用API参考中列出的函数进行手动下单，其中最受欢迎的是order_target_percent() 。
如果你要使用手动下单，你应该知道订单的两个重要特性。首先，所有未结订单在交易日结束时都会被取消。如果您想在下一个交易日尝试填补被取消的订单，您将不得不为剩余的金额手动打开一个新的订单。其次，您可以花费的现金数量没有限制。即使一个订单会让你变成负现金，回测器也不会阻止你。这取决于算法是否确保它的订单量不会超过它所持有的现金量（假设这是期望的行为）。这种类型的控制最好使用投资组合object来完成，如下所述：

投资组合对象

你的投资组合代表了你目前持有的所有资产。每个算法正好有一个投资组合。你可以通过context.portfolio来访问你算法中的Portfolio对象。请注意， Portfolio有很多属性，你可以用这些属性来获取你的算法的投资组合的当前状态的信息。