【icbrr|icbrr冲刺模拟题——第五部分操作风险管理与监管】1、icbrr 冲刺模拟题第五部分 操作风险管理与监管1 持续经营计划是用来减少以下那个风险影响的技术A 人员风险B 外部风险C 法律风险D 内部程序风险2 非预期损失通常与以下哪个事件联系A 低影响 / 抵频率B 低影响 / 高频率C 高影响 / 抵频率D 高影响 / 高频率3 预期损失通常与以下哪个事件联系A 低影响 / 抵频率B 低影响 / 高频率C 高影响 / 抵频率D 高影响 / 高频率4 资本通常覆盖的是哪个损失A 预期损失B 非预期损失C 极端恶性损失D 日常经营的正常损失5 对于非预期损失 ， 下面的说法正确的是A 来源经常发生 ， 但影响有限的事件B 可被银行忽略C 来源于很少发生但影响 。

2、严重的事件D 不需要包括在操作风险资本的计算中6 （ ）引发的操作风险具体表现为数据 /信息质量风险、违反系统安 全规定、系统设计 / 开发战略风险、以及系统的稳定性、兼容性、适宜性 方面存在的问题等方面A、系统缺陷B、内部流程C、外部事件D人员因素7 BASEL II 确定的操作风险包括下面哪项风险A 业务风险B 战略风险C 法律风险D 声誉风险8 操作风险事件A 可能会导致信用风险、市场风险、声誉风险、流动性风险B 不会产生市场风险和流动性风险C 不会导致信用风险和声誉风险D 只会产生信用风险和市场风险9 按照事件导致的财务损失来衡量操作风险 ， 会A 低估操作风险B 高估操作风险C 公允衡量 。

3、操作风险D 无法衡量操作风险10 内部程序风险不包括下面哪项A 营销和销售错误B 健康和安全问题C 缺乏控制D 洗钱11 人员风险不包括下面哪项A 流氓交易员行为B 内部欺诈C 劳动争议和员工管理不善D 不正确或补充分报告12 由于法律行为造成的不确定性或在合同、法律和监管规则的执行和解释中 遇到的不确定性导致的风险称为A 内部程序风险B 外部风险C 法律风险D 系统风险13 交通系统中断 ， 员工无法达到工作地点 ， 这个风险属于A 内部程序风险B 外部风险C 法律风险D 系统风险14 对于那些具体原因不明确的风险事件 ， 因为可能跨越了不同风险事件 ， 被 称为A 内部事件B 外部事件C 边缘事件D 其他 。

4、事件15 因为边缘事件可能会导致银行计量操作风险时A 低估B 高估C 没有影响D 无法确定16 自动化和经济及金融的全球化会导致A 操作风险事件更加难于预防和发现 ， 导致的损失也更加大 B 操作风险事件更加难于预防和发现 ， 导致的损失却更加小C 操作风险事件更加易于预防和发现 ， 导致的损失也更加小 D 操作风险事件更加易于预防和发现 ， 导致的损失却更加大17 BASEL II 协议引入了下面哪个技术来计量操作风险A 操作风险 VaR 法 ， 即 OpVaRB 标准差衡量法C 蒙特卡罗模拟D 情景模拟法18 对于操作风险 ，BASEL II 的平均资本比率为A 8%B 10%C 12%D 15%19 高影响 。

5、高频率的事件一般会A 直接导致银行很快破产B 容易理解C 由外部事件引起D 被银行所忽视20 从历史看 ， 银行积极管理系统风险的主要原因A 使灾难性事件发生的概率最小化B 实施符合目标的系统C 防止项目花费过多D 应用行业最佳实践21 低影响高频率的事件一般会A 直接导致银行很快破产B 容易理解C 由外部事件引起D 被银行所忽视22 高影响低频率的事件一般会A 直接导致银行很快破产B 容易理解C 由外部事件引起D 被银行所忽视23 低影响低频率的事件一般会A 直接导致银行很快破产B 容易理解C 由外部事件引起D 被银行所忽视1 以下哪个方法是计算操作风险资本的方法A 高级管理法B 基本指标法C。

6、内部模型法D 内部评级法2 使用选择性标准法的标准制定者是A 各国监管者B 巴塞尔委员会C 银行自身D 巴塞尔委员会和各国监管者3 在操作风险的资本计量方法中 ， 可能没有使用到收入作为操作风险指标的 事哪种？A 基本指标法B 高级计量法C 内部评级高级法D 标准法4 损失分布法属于操作风险资本计量中的哪种方法A 基本指标法B 高级计量法C 内部评级高级法D 标准法5 某个银行目前使用高级计量法计算操作风险资本 ， 则A 永远不可以回复到基本指标法B 可以自己选择随时回复到基本指标法C 经过监管机构的批准 ， 可以回复到基本指标法D 只能恢复到标准法 ， 不可以回复到基本指标法6 某个银行目前并没有建立专门的 。

7、操作风险职能部门和支持系统 ， 因此能实 施哪种法方？A 基本指标法B 高级计量法C 选择性标准法D 都不能实施7 无论银行想要使用操作风险哪种方法 ， 都必须通过一个重要测试 ， 基本要 求就是可靠性测试 ， 即对该银行的操作风险资本结果与A 使用同一模型的所有银行结果进行比较B 所有银行进行比较C 同类银行平均结果进行比较D 使用同一模型的同类银行结果进行比较8 下面哪种方法不属于 BASEL II 中对于操作风险资本的计量A 基本指标法B 高级计量法C 内部评级高级法D 标准法9 国际银行使用标准法的标准是A 国内银行业必须采用B 只用国际银行采用 ， 国内银行可以忽略C 建议国内银行采用D 国内银行和国际 。

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