15、行和支付结算B 零售经济和零售银行C 代理服务和资产管理D 代理服务和商业银行8 标准法使用以下哪项作为每一业务线中操作风险的指标A 每年总收入B 每年净利息收入C 每年净非利息收入D 每年总支出9 选择性标准法允许银行在以下哪项业务中用贷款和预付款替代总收入A 零售银行业务和商业银行业务B 零售银行业务和公司金融业务C 零售经纪业务和公司金融业务D 零售经纪业务和商业银行业务10 标准法尽管比基本指标法复杂 ， 风险敏感度也高 ， 但有着同样的缺点 。
下 面哪一点不属于两个共同的缺点A 没有考虑风险严重性或发生频率B 没有从总量和边际收益方面区别对待C 把银行分成了不同业务线D 风险敏感性不够高11。

16、如果某一业务线的总收入为负 ， 在标准法下 ， A 不直接排除在计算过程B 排出在计算之计算过程C 看具体情况而定 ， 可能被排除在计算之外D 和基本指标法采取相同的计算方法12 如果某年总收入和 Beta 值相乘的加总数为负数A 则排除该年在计算过程B 则把该年的加总数确认为零C 则把该年各个业务线的乘积为负数的当做零处理D 则上延到上一个加总数为正数的年度来计算13 如果某年总收入和 Beta 值相乘的加总数为负数 ， 标准法计算的分母如何 处理A 用 3 作为加权平均数的分母B 排除负值后用 2 作为加权平均数的分母C 上延一个正数加总数后用 4 作为加权平均数的分母D 使用 2.5 作为加权平均数的分 。

17、母14 私人银行业务和信用卡服务属于标准法业务线下的哪一条A 商业银行B 公司金融C 零售银行D 零售经纪15 地方政府金融业务属于标准法业务线下的哪一条A 商业银行B 公司金融C 零售银行D 零售经纪16 就标准法的 beta 值 ， 如果存在更多敏感性数据 ， 巴塞尔委员会A 不会对 Beta 值进行修改B 按照规定每 5 年审阅并重新制定 Beta 值C 将会重新设定 Beta 值D 强制要求各国统一使用一个 Beta 值17 两个具有相同规模总收入的银行 ， 一个集中在投行业务 ， 一个集中在零售 银行业务 ， 哪个更倾向于使用基本指标法计量操作风险资本A 投行业务为主银行B 零售业务为主银行C 没有明显 。

18、区别D 由于监管要求 ， 没有选择余地18 操作风险导致的损失和银行的总收入呈何种关系？A 收入和操作风险独立无关B 银行总收入中考虑了部分操作风险因素C 银行总收入中考虑了全部的操作风险因素D 银行总收入中只考虑了发生频率低但影响高的操作风险影响因素 19 上述的情况对于银行操作风险资本配置可能导致如何的结果？A 重复计算使资本过高B 重复计算使资本过低C 没有直接关系D 忽略了相关性而使资本过低20选择性标准法中的转换因子m值为A 3.5%B 4%C 8%D 12%21 如果银行无法区分零售中小企业和商业中小企业业务 ， 可以合并并使用多少的 Beta 值？A 12%B 15%C 18%D 13. 。

19、5%22 如果银行无法对公司金融、交易销售、支付结算、代理服务、资产管理和 零售经纪业务的总收入区分 ， 则可以统一使用哪个 Beta 值A 12%B 15%C 18%D 13.5%23 选择性标准法在何种情况下可以采用A 经当地银行业协会批准B 经股东大会批准C 经董事会和风险管理专门委员会D 经监管当局许可1 高级计量法和标准法及基本指标法最大的区别A 分出更多的业务线B 有更大的风险敏感度C综合考虑了 VaR方法D 银行可以使用自己的内部计量模型2 高级计量法中 ， 模型必须能够衡量哪些数据A 预期损失和非预期损失B 非预期损失和尾部事件的损失C 预期损失和非预期损失 ， 以及尾部事件的损失D 预期 。

20、损失和尾部事件的损失3 针对国际性银行及具有重大操作风险暴露的银行 ， 巴塞尔委员会A 鼓励使用基本指标法以使得在统一风险权重基础上计量资本B 鼓励使用标准法以使得各个银行在一致基础上计量资本C 鼓励使用高级计量法使得银行能够开发自己计算操作风险资本的方法D 鼓励使用高级计量方法使得银行能够在一致基础上计量资本 4 高级计量法 中通常不包括下面哪种方法A 内部计量法（ IMA）B 损失分布法（ LDA）C 风险驱动和控制法（ RDCA）D 内部模型法（ IMA）5 高级计量法计算出的操作风险资本覆盖的主要是哪种损失？A 预期损失B 非预期损失C 极端事件损失D 经常性损失6 内部计量法在计算操作风 。

21、险资本时 ， 对于预期损失和非预期损失基于什么 假设A 预期损失和非预期损失之间存在非线性关系B 预期损失和非预期损失相互独立C 预期损失和非预期损失间存在线性关系D 预期损失和非预期损失能够形成对于极端事件损失分布的函数关系 7 内部 计量法中的 r 值代表着A 预期损失转换成非预期损失的比例B 风险权重和资本比例的乘积C 违约概率和违约损失率的乘积D 风险资本比率8 内部计量法中 RPI 代表着A 预期损失转换成非预期损失的比例B 风险权重和资本比例的乘积C 违约概率和违约损失率的乘积D 风险资本比率9 内部计量法中 EI*PE*LGE 的结果为A 预期损失B 非预期损失C 极端损失D 操作风 。

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标题：icbrr|icbrr冲刺模拟题——第五部分操作风险管理与监管( 三 )