债基|持仓集中度—权益基金不可忽视的点( 七 )
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可以看出在持股集中度过去36Mtotal variance加入了非线性因子 , 整体组合年化超额与夏普比例均有提升 , 其中持股集中度24M标准差与18Mtotal variance结果几乎一直 , 超额年化为8.18%、夏普比例为0.698 。 用行业集中度过去12月均值对策略提升较为明显 , 超额年化为9.06%、夏普比例为0.701 。
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