数学家彭实戈：中国金融数学第一人 _数学家

【数学家彭实戈：中国金融数学第一人】

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数学家彭实戈
彭实戈，男，1947年12月8日出生于山东省滨县，数学家，中国科学院院士，山东大学数学与系统工程学院教授、博士生导师，山东大学数学研究所所长，金融研究院院长。
彭实戈长期致力于随机控制、金融数学和概率统计方面的研究。他和法国数学家Pardoux教授一起开创了“倒向随机微分方程”的新方向，被用于研究金融产品定价。
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彭实戈母亲彭平是革命烈士彭湃的亲侄女，外祖父彭汉垣也是革命烈士，父亲黄显群在济南战役中献身。小学时他是老师眼中的“小天才”，进入高中后和数学有关的知识格外牵动他的神经，读了别莱利曼的《趣味数学》和华罗庚的《数学归纳法》后，他发现了数学世界的奥妙。后来，他取得的一系列国际水平的原创成果推动了数学学科以及经济金融等学科相关研究领域的发展，使中国金融数学走向一个新的高度。
1971年彭实戈入读山东大学物理系；1989年任复旦大学博士后研究员；1990年任山东大学数学院教授；1999年成为教育部“长江学者奖励计划”首批特聘长江教授；2005年当选中国科学院院士； 2007年被任命为国家科技部973计划项目“金融风险控制中的定量分析与计算”的首席科学家； 2009年由彭实戈带头，山东大学申报的“金融—数学跨学科交叉应用型人才培养实验区”获准立项； 2011年被美国普林斯顿大学聘为3位“2011-2012普林斯顿全球学者”之一。
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彭实戈的科研成就有以彭实戈的名字命名的“彭一般原理”、“彭最大值原理”以及他所开创的新领域包括：倒向随机微分方程，即“巴赫杜（Pardoux）-彭方程” 。
一般随机最大值原理
彭实戈获得了随机最优控制系统的一般随机最大值原理，解决了随机控制理论中长期未解决的公开问题。
倒向随机微分方程
彭实戈对倒向随机微分方程理论的创立做出了实质性的贡献。他在研究随机控制的最大值原理过程中引进了一种新的方程——倒向随机微分方程，它不仅在形式上而且在解决问题的观念和方法上都与经典的随机微分方程有本质的不同。他在1989年与访问复旦大学的法国Pardoux教授合作，证明了这类方程适应解的存在唯一性。
非线性Feynman-Kac公式
彭实戈首先获得了非线性Feynman-Kac公式，建立了一大类非线性偏微分方程（组）与倒向随机微分方程的对应关系，将20世纪50年代初的Feynman-Kac路径积分理论推广到非线性情况。
非线性数学期望理论
彭实戈建立了动态非线性数学期望理论：g－期望理论，将Kolmogorov创立的概率论推广到非线性情况，并将其应用于动态金融风险度量的理论与计算。
2007年，彭实戈作为首席科学家主持了国家973计划项目“金融风险控制中的定量分析与计算”，进一步将由他本人所创立的非线性期望理论应用到实际金融市场中。
以彭为第一负责人的国家自然科学基金委“九五”重大项目《金融数学、金融工程和金融管理》推动了“金融数学”这门新兴学科在中国的发展。
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彭实戈长期工作在教学一线，担负着多个层次的教学任务。近年来，彭实戈为国家为学校培养了一批又一批的栋梁之材，所指导的博士生、硕士生中，多名已成长为学术骨干和学术带头人。截止到2018年，彭实戈一共培养了54名博士生，30名硕士生。根据全国图书联盟，培养的学生如下：高强、郑国强、李世元、王法磊、闫晓晖、吴和林、徐玉红、林乾、耿书敏、井帅、吴臻、刘雅增、周海滨、陈增敬、嵇少林、王波、白学鹏、王赢、胡明尚等。