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正文开始：

来源：

债券圈

作者：王闻

　导读　

近年来，我国银行间债券市场发展快速，但是背后也存在着一系列隐患和乱象，这影响到了我国金融系统的安全和发展。2013 年银行间债市掀起了一场波及范围甚广的审计风暴，随后金融监管部门强化了对银行间债市的监管。本文根据无套利的思想，运用 Fama-Bliss 方法找出远期利率为负的国债价格对并将其分类，从而可以确定“异常的”国债价格。本文的研究结论表明，在债市强化监管后，国债异常价格出现的次数超出了之前的水平，由此出现了“监管悖论”现象。本文对此这个现象作了初步分析。 

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