【50ETF期权日报】20180306
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50ETF期权日报
2018.03.06
1
标的行情
宏观要点：
上证综指窄幅震荡，收盘微涨
0.07%报
3256.93点；创业板指数涨
1.34%逼近
1800。央行公告称，考虑到金融机构法定存款准备金退缴和地方国库现金管理操作可对冲央行逆回购到期等因素的影响，为维护银行体系流动性合理稳定，
3月
5日不开展公开市场操作。当日
1000亿逆回购到期，净回笼
1000亿。政府工作报告提出，
2018年将深入推进供给侧结构性改革，继续破除无效供给；今年再压减钢铁产能
3000万吨左右，退出煤炭产能
1.5亿吨左右；中国
2018年
GDP增长目标为
6.5%左右；稳健的货币政策保持中性，要松紧适度。中国
2018年
CPI涨幅目标
3%左右。
50ETF行情回顾：
50ETF
成交量较前日继续下降，跳空低开后震荡上行回补缺口，随后再次转跌，截至收盘跌
0.97%
报
2.856
。
2
期权走势
数据来源：Wind资讯，金瑞期货期权业务部
3
操作建议
行情分析：
50ETF
小幅放量，维持整理走势。
1
小时级别布林轨道三轨明显收口，
KD
线与超卖区上方附近走势反复粘合。期权总成交
PCR
继续回落至
0.91
，而总持仓
PCR
小幅至
0.60
。认购认沽
IV
均有所回落，
50ETF
历史波动率大幅降低至历史均值附近。
观点：
周期、白马股双双低迷，券商、保险股略有反弹，银行股继续回落，金融板块整体表现平平，继续拖累
50ETF
走势。沪深股指皆回升，
50ETF
后市大涨的可能性较小，短线或进入整理走势，建议暂保持观望。
模拟账户操作演示：
以50万资金为例，不考虑交易成本及相关费用。模拟账户总盈利从2018年1月2日开始统计。
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