现实版华尔街之狼！他用4500万亏损狂赚2.6亿美金！一场崩盘

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一场崩盘，让全球金融市场陷入了史无前例的巨大恐慌之中，各国交易员疯狂下单出逃！

一场崩盘，让安逸了十年的全球投资者突然意识到自己就像温水里被麻痹的青蛙！十年前已经渐行渐远的金融海啸带来的恐惧突然又恍若昨日！

乱世背后，一个神秘买家，却在这次崩盘中，成为最大的赢家。

暗流汹涌之下，到底潜伏了什么？

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全球大洗劫，反者道之动

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老子在《道德经》里讲了一句经典的哲学论断：

反者道之动，弱者道之用。

什么意思呢？古人常讲，生于忧患，死于安乐，人无远虑，必有近忧。

人们容易在长期安逸的环境中慢慢忘掉过去发生过的灾难，在漫漫平和的环境下淡化掉经历的恐惧，当危机突然到来的时候惊慌失措，败于乱局。

所以，祖人常告诫我们：即使在繁荣安逸时也要保持谨慎，在极其危险的时候也满怀希望，这也是一个伟大民族的精神。

金融市场也如同这浩瀚的人类历史，危机四伏。

2018年2月5日与随之到来的一天，注定要载入人类金融的史册！

美国股市开启大崩盘！标普500和道琼斯创下六年以来单日最大跌幅！道琼斯跌1175点，下跌点数创美国股市200多年来的历史之最！

第二天，也就是2月6日周二，日本股市开盘后盘中暴跌7%，收盘下跌4.7%！整个亚太股市哀鸿遍野！

而我大A股也难逃厄运，各个板块泥沙俱下，个股血流成河！其中创业板放量跌破股灾最低点！

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培养安逸，瞬间枪毙！

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在过去的2017年，全球主要股票市场都在上涨，当然包括中国。

虽然，很多人有异议，因为中国的股市在过去的一年出现了明显的结构化行情，以银行为主的指数权重股不断拉抬指数，而中小创板块却萎靡不振，A股全年上演“漂亮50与要命3000”的行情。但是，我大A股的总市值却不断创出股灾以来的新高。

当然，对于管理层来讲，他们关注的只有这个盘子的容量，也就是总市值。

2017年全球股市为何表现如此优异？

全在基本面决定！2017年全球经济的增长和流动性非常健康。

在2008年金融危机之后，2017年也是全球主要经济体第一次出现同步复苏与经济增长的一年。经济向好、企业盈利出现回暖，上市公司的股价开始持续上涨从而支持股市的整体上扬。

虽然我国在2017年调控内陆主要城市的房地产，在货币政策层面上收紧了广义货币M2的供应增速，并且创下了历史新低。但是，全

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球的流动性是比较宽裕的！

特别是欧央行和日本央行在去年初表示延缓退出量化宽松的态度使全球充裕的流动性赋予了金融资产很好的价格支撑。

所以我们看美国道琼斯指数，全年249个交易日，涨幅25%，但整年基本没有出现大波动，全年从头到尾都是一路小碎步的往上涨。

▼道琼斯2017年全年走势

在这样的市场环境下，投资者就像被丢到一个温房里，令人舒适的温度和湿度让人沉醉。

这种舒适的投资环境和稳步上扬的行情使得投资者的风险偏好得到大幅提升。即便市场出现调整，投资者也闭眼买入，丝毫不考虑风险。

在大牛市的乐观情绪渲染下，市场情绪极其高涨！芝加哥交易所的“恐慌指数”VIX不断走低，人们纷纷跑步参与股市，并且开始不断加杠杆！

华尔街常说：太阳底下没有新鲜事儿，在美国，投资者也像中国2015上半年的大牛市一样，不停的加杠杆。走在华尔街上的投资者也开始讲特朗普上任后的新国运和新周期。同样的事情发生在中国，如出一辙！

没有人关注危机在酝酿，也没人知道什么时候崩盘，市场在培养安逸，然后瞬间暴毙这些安逸者！

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鹿死谁手？神秘的暴富赢家！

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这场血洗的崩盘有没有胜利者？

有！

从去年三月份开始，美国芝加哥指数期权市场出现了一个极其神秘的买家，这个买家在VIX看涨期权市场上，每天买进一万到五万个看涨期权，仅仅一个月就耗费7500万美金买入看涨期权，单单这一个买家手里的持仓就超过当时整个市场的10%。

然而，由于美股每天波动很小，这个买家第一个月就亏了2000多万美金，这可是合1.5亿的人民币啊。

VIX恐慌指数：

VIX全名芝加哥期权交易所波动率指数，用来衡量标普500未来30天的预期年化波动率，由于VIX是基于期权的隐含波动率编制而成，而隐含波动率代表对市场未来风险程度的预期，所以大家可以简单理解VIX低代表市场情绪乐观，而VIX走高代表市场开始恐慌。

这在当时的华尔街成为了一个逢人必论的谈资。为什么有人这么大手笔去看多VIX？！这不是脑残么？！

其实很简单，当一个金融机构或者大鳄在做长期资产组合配置的时候，经常会加入一个VIX 的看涨期权来对冲市场未来的波动。

因为组合是长期持有，所有面对未来避免不了的波动行情的时候，VIX看涨期权可以获得收益，同时对冲风险。

但问题在于，即便你要用这个期权来对冲市场的成本，一个月亏这么多钱，这个成本也太贵了！

在几个月的沉寂之后，前段时间一篇报道又把这个交易员的事件拉出水面。

根据华尔街见闻上个月的一篇报道，这个大买家在去年下半年又做了数次展期。包括卖出近26万手今年2月到期的VIX看跌期权（执行价12），同时买入1*2看涨价差期权：包括买入26万手2月到期的看涨期权和卖出52万手2月到期的看涨期权（执行价25）。

在这次暴跌之前，这个大买家已经亏损了约4500万美金！

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什么意思呢？

这个大买家花了重金就是要赌美股崩盘，在期权上做了一个类似卖出宽跨式的期权策略。如果VIX指数涨到25，这个大买家交易做了结，可以获得2.6亿美金的收益。

终于，这个大买家成功了！

从亏4500万美金到盈利2.6亿美金，在美国股灾爆发的这一天绝地翻盘！这个跟所有人都作对的金融大鳄又在华尔街历史上书写了一段传奇！

一夜翻盘！这4500万美元的豪赌赚到了2.6亿美金，实实在在的华尔街之狼！