时瑞金融期货行业信息周刊 01.13 您可以点击标题下方的“时瑞金融”或直

1、CSRC与SFC就期货市场监管及执法合作签署谅解备忘录。

中国证券监督管理委员会（CSRC）与香港证券及期货事务监察委员会（SFC）17年12月29日共同宣布双方正式签署了《有关期货事宜的监管及执法合作备忘录》（以下简称MOU）。

《备忘录》有利于促进内地与香港期货市场的监管和执法合作，有利于加强双方在跨境衍生品、期货交易所、期货经营机构及从业人员等方面的监管协作、执法合作及信息交流，有助于推动内地与香港期货市场的健康发展。

中国证监会和香港证监会曾于1995年7月签订一份监管合作备忘录，以便双方交换信息及提供协助。考虑到近年来两地期货市场之间的联系日趋紧密，以及双方监管合作的现实需要，中国证监会与香港证监会认为有必要对1995年签订的备忘录进行修订，以今天签署的《备忘录》取代1995年签订的备忘录。

2、郑商所：调整动力煤期货合约交易手续费、保证金标准及涨跌停板幅度。

自2018年1月12日晚夜盘交易时起，动力煤期货合约日内平今仓交易手续费标准由8元/手调整为4元/手，交易手续费不变，仍按4元/手计收。自2018年1月12日结算时起，动力煤期货合约交易保证金标准由原比例调整为6%，涨跌停板幅度由原比例调整为5%。

3、人民币乙二醇掉期中央对手清算业务正式推出。

银行间市场清算所股份有限公司（上海清算所）于2018年1月8日推出人民币乙二醇掉期中央对手清算业务。人民币乙二醇掉期，是以睿也德资讯（上海）有限公司发布的乙二醇华东大单价格指数为标的、现金交割、以人民币进行计价、清算和结算的场外大宗商品衍生品。该产品是相关实体企业用以对冲境内乙二醇价格波动风险的基本套保工具。

4、盘点港交所2017年成绩单：南北向交易活跃创新高。

2017年香港证券及衍生产品市场活跃，创多项新纪录。

港股通每月日均交易量占香港市场整体交易量的比例，已由2017年初的3.6%增长至年底的6.3%。此外，沪港通及深港通于年内的成交量显著增加。2017年北向成交总额达22，660亿元人民币，较2016年增加193.9%；南向成交总额达 22，590亿元，较2016年上升170.2%。

衍生产品市场方面，期权总成交量达137785021张合约，较2015年全年所创的116,362,151张合约纪录上升18.4%。

人民币货币期货 - 美元兑人民币（香港）期货（离岸人民币）成交量达732,569张合约，较2016年创下538,594张合约的纪录高出36%。

此外，2017年全年股票期权成交量达105,839,179张合约，打破2015年创下92,463,479张合约的纪录。

5、港交所：政府现时没有计划改变印花税收。

有媒体报道称，李小加接受采访时表示，目前考虑的方案包括给做市商返利，简化跨多个仓位的保证金规定，取消或减少印花税等。其中一些调整需要得到证券监管部门或政府的批准。

港交所独家回应券商中国记者称，香港交易所希望提高香港市场的竞争力，正研究各个方案，以便利投资者交易，并让交易更具成本效益。将在适当时间和监管机构讨论香港交易所的想法。

就印花税的问题，港交所表示，香港交易所一直有就市场交易成本问题与政府讨论，但印花税是政府重要收入来源，香港交易所明白任何调整均须审慎考虑，亦理解政府现时没有计划改变印花税收。

6、2017年CME日均交易量达到了创纪录的1630万份合约，较2016年增长4%。

CME宣布，2017年日均交易量达到创纪录的1630万份，较2016年增长4%。在2017年，尽管波动性明显下降，但是仍有34个交易日的成交量超过2000万，高于2016年的32天。能源类品种日均交易量在2017年的合约达到了创纪录的260万份，增长了6%。农业大宗商品日均交易量增长了2%，达到创纪录的140万份。金属类品种日均交易量上涨23%，达到创纪录的56.8万份。2017年全年的期权合约日均交易量达到创纪录的350万份，增长了11%，其中电子期权合约日均交易量为220万份，增长了25%。截至去年12月底，中国对外开放的利率合约为1.08亿，比2016年12月底增长了5%。

7、芝商所：将推出日元计价的东证股价指数（TOPIX）期货合约。

1月9日，芝商所和日本交易所集团（JPX）宣布，推出以日元计价的东证股价指数（TOPIX）期货合约。该合约将于2018年2月5日在CME Globex上开始交易，目前正在等待监管审批。

TOPIX是基于在东京证券交易所（TSE，JPX的现货市场）一部上市的所有普通股进行计算的流通市值加权指数，作为基准指数在日本被机构投资者广泛使用。

8、纽交所提交比特币期货上线申请。

1月4日，纽交所向美国证券交易委员会SEC提交了关于上线与比特币期货相关的五只新基金的申请。这些比特币ETF由资管公司Direxion Asset Management管理，旨在追踪比特币期货市场的交易，而不是追踪比特币现货波动。

五只基金分别是：DirexionDaily Bitcoin 1.25X Bull Shares（1.25倍牛市基金）、Direxion Daily Bitcoin 1.5X Bull Shares（1.5倍牛市基金）、DirexionDaily Bitcoin 2X Bull Shares（2倍牛市基金）、Direxion Daily Bitcoin 1X Bear Shares（1倍熊市基金），以及DirexionDaily Bitcoin 2X Bear Shares（2倍熊市基金）。

9、印度工业联合会提议取消农产品商品交易税。

近日，印度工业联合会（CII）提议取消印度农产品的商品交易税（CTT），以保障农民收入。CII称，征收商品交易税、部分商品暂停交易，以及商品库存限制等多种因素导致印度商品期货市场出现萎缩。CII总干事Chandrajit Banerjee表示：“目前迫切需要通过发展商品衍生品市场，为农民等利益相关者提供充分的对冲设施，以维护其利益。”

10、SEBI允许商品交易所提高交易费用。

在向各商品衍生品交易所征询意见后，印度证券交易委员会（SEBI）近日做出决定，同意商品衍生品交易所将任一合约的最高与最低交易费用维持在最高2：1的比例，目前允许的最高比例为1.5：1，该决定将在通知发布的30天后生效。印度的交易所对同一个商品的不同合约，也会收取不同的费用。

11、SEBI宣布一系列新规，放宽商品和境外投资者规定。

印度证券交易委员会（SEBI）近日宣布放宽境外投资者的准入标准，允许单一交易所同时开展股票和商品交易，并限制评级机构和共同基金的交叉持股，以维护投资者的利益。此外，SEBI主席Ajay Tyagi表示，自2018年10月起，所有交易所将可以交易全部获批产品。有经纪商称，这意味着SEBI将允许交易所开展产品互挂。

12、印度商品期货成交量下滑。

2017年，印度多种商品交易所（MCX）、印度国家商品及衍生品交易所（NCDEX）和印度全国多种商品交易所（NMCE）等印度商品交易所的日均总成交额从2016年的2631.1亿卢比降至2249.4亿卢比，同比下滑了15%。行业认为，全球大宗商品的波动性降低，以及股票等其他资产类别的表现更优，导致了印度商品期货成交量的下滑。

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