中年|中债资信CBR非金融企业信用债曲线及估值日报-20200728
本文插图
一、公开市场
为维护银行体系流动性合理充裕 , 2020年7月28日人民银行以利率招标方式开展了800亿元逆回购操作 。 具体情况如下:
逆回购操作情况
同时 , 今日有100亿元逆回购到期 , 资金净投放700亿元 。
二、货币市场
今日隔夜Shibor1.7530% , 较昨日下行24.10BP;一周Shibor2.2000% , 较昨日下行0.20BP;一个月Shibor2.2670% , 较昨日上行0.90BP;三个月Shibor2.5780% , 较昨日上行0.40BP 隔夜回购加权平均利率2.0006% , 较昨日下行4.43BP;7天回购加权平均利率2.4848% , 较昨日下行1.22BP 。
本文插图
三、CBR收益率曲线及估值
【中年|中债资信CBR非金融企业信用债曲线及估值日报-20200728】
本文插图
本文插图
本文插图
本文插图
20200728到期收益率曲线
关键期限点值相较昨日变动
本文插图
20200728CBR非金融企业信用债样本券估值
本文插图
四、CBR城投债收益率曲线
本文插图
本文插图
本文插图
本文插图
20200728城投债到期收益率曲线关键期限点值相较昨日变动
本文插图
中债资信非金融企业信用债(含城投债)估值定价体系介绍
中债资信CBR非金融企业信用债(含城投债)估值定价体系针对客户和市场需求 , 依托中债资信国内债券市场发债主体全覆盖、级别区分度高、评级结果更客观等优势构建 。 目前发布的中债资信CBR信用债收益率曲线和估值涵盖中债资信AAA+、AAA、AAA-、AA+、AA、AA-、A+、A、A-九个级别 , 城投债涵盖了AAA、AA+、AA、AA-、A+、A、A-、BBB八个分档 , 曲线类型包含即期收益率曲线和到期收益率曲线 , 估值包含到期收益率、净价和全价 。 曲线编制方法为NS整体拟合法 , 估值针对常态情形与特殊情形 , 结合样本券不同特点 , 使用现金流贴现法和清算法进行债券估值 。 基础数据为每日市场成交及报价数据 。 中债资信CBR信用债收益率曲线和估值每工作日发布一次 。 此外 , 结合市场回购违约质押券匿名拍卖进展 , 及时发布回购违约拍卖债券的估值结果 。
- 中年|电动化转型的背后,是谁也逃离不了的焦虑
- 中年|【扎实做好“六稳”全面落实“六保”】我市猪肉市场价格整体回落
- 中年|2020绍兴发展大会召开 签约投资总额近千亿元
- 中年|30多家权威媒体齐聚一堂!2020东方美谷国际化妆品大会举行媒体见面会
- 中年|刚刚,余杭这家企业在国际论坛亮相!
- 中年|高瓴辟谣!未与SOHO中国就私有化进行谈判
- 中年|氢燃料电池两大核心部件空压机、氢泵冰轮集团市场占比达60%和80%
- 中年|辽宁化工产业发展研讨会暨精细化工产业对接会在沈阳召开
- 中年|中国发展高层论坛2020举行 多家跨国企业将加大对中国投资
- 中年|打造“中国皮具箱包创新之都”湖南蓝山12月将举办国际皮具箱包博览会