|趋势追踪系统中一个常见的“伪策略”

这篇文章跟小伙伴们聊一聊趋势追踪系统中一个常见的伪策略——平仓反手，持续在市。
写这篇文章的起因是上周我在知乎上回答了一个“如何评价xxx的交易系统”的问题。这个系统本身毫无新意，也不具备什么操作性，所以我就使用了嘲讽技能解构了一下其被小白追捧的逻辑。
发送之后觉得没有给出什么干货，于是就补充了一句：追踪趋势是可以理解的，但是像这种来回反手的策略，是打着追踪趋势的旗号在博傻呢。没想到，这个补充一下子戳到了一些小伙伴的痛点，评论区批评不断，另外私信也收到了各种“问候” 。
当然，也有小伙伴确实不理解为什么不能持续反手，我自己做交易的初期也被这个问题困扰了一段时间，所以还是决定写这篇文章阐述下。
什么是“平仓反手，持续在市”策略？
趋势是个好东西，只要骑上它，就能狠狠地赚上一大票。但是，这家伙也很坏，来去从不打招呼。所以，对于抓趋势的小伙伴来说，最害怕的就是错过趋势。
那么怎么办呢？市面上广为流传的方法是使用技术指标，通常是趋势指标来追踪趋势，只要信号一出现就开仓跟进，这样就可以保证不错过每一个大趋势了。这就是我们常说的趋势追踪系统。
其中受众最广的用来进行趋势追踪的技术指标就是均线。
我曾经就尝试使用过各种均线策略：
当K线收盘升穿30日均线后开仓做多，当K线收盘跌穿30日均线后多单平仓反手开空单。用了一段时间效果不好，于是我改进了一下策略，使用双均线系统。当30日均线与60日均线金叉之后开仓做多，当两条均线死叉后多单平仓反手开空仓。
本质上单均线策略跟双均线策略并没有什么不同。当我们使用K线的收盘价击穿均线作为信号时，其实使用的就是1日均线与30日均线的金叉死叉作为交易信号。因此单均线与双均线的区别只是均线参数的区别。
很自然的，我们会想到测试不同的均线参数组合。但是测试结果都大同小异。于是又考虑给每一笔开仓加上一个固定的止损，本意上是希望“截断亏损，让利润奔跑” ，但是实际上，在截断亏损的同时，也截断了一些即将奔跑起来的利润。
我们仔细分析这些策略，它们有两个共同点：
交易信号的方向是多空交替的
每一个交易信号都开仓
我们观察交割单可以发现， BUY与SELL是持续交替的。因为多单的平仓信号就是空单的开仓信号，而空单的平仓信号就是多单的开仓信号。并且为了避免错失趋势行情，原则上每一个交易信号都会跟随。体现在账户上就是永远不存在空仓期，除非是添加了止损策略，那么交易信号被止损后会出现短暂的空仓期，但是交易方向仍然是多空交替的。这种情况就是文章开头提到的——“平仓反手，持续在市”策略。