中金财富|股票异常交易实时监控ABC（一）( 二 )

7.在开盘集合竞价阶段，创业板投资者的哪些涉嫌虚假申报的交易行为将受到深交所重点监控？
在开盘集合竞价阶段，创业板投资者同时存在以下情形的，将受到深交所的重点监控：
（1）以偏离前收盘价5%以上的价格申报买入或者卖出；
（2）累计申报数量30万股以上或者金额300万元以上；
（3）累计申报数量占市场同方向申报总量的30%以上；
（4）累计撤销申报数量占累计申报数量的50%以上；
（5）以低于申报买入价格反向申报卖出或者以高于申报卖出价格反向申报买入；
（6）股票开盘集合竞价虚拟参考价涨（跌）幅5%以上。
8.在连续竞价阶段，创业板投资者的哪些涉嫌虚假申报交易行为将受到深交所重点监控？
（1）涉嫌盘中虚假申报
在连续竞价阶段，创业板投资者3次以上同时存在下列情形的，将受到深交所的重点监控：
一是最优5档内申报买入或者卖出；
二是单笔申报后，在实时最优5档内累计剩余有效申报数量100万股以上或者金额1000万元以上，且占市场同方向最优5档内剩余有效申报总量的30%以上；
三是申报后撤销申报，且累计撤销申报数量占累计申报数量的50%以上。
（2）涉嫌涨（跌）幅限制价格虚假申报
在连续竞价阶段，创业板投资者2次以上同时存在下列情形的，将受到深交所的重点监控：
一是股票交易价格处于涨（跌）幅限制状态；
二是单笔以涨（跌）幅限制价格申报后，在该价格剩余有效申报数量100万股以上或者金额1000万元以上，且占市场该价格剩余有效申报总量的30%以上；
三是单笔撤销以涨（跌）幅限制价格的申报后，在涨（跌）幅限制价格的累计撤销申报数量占以该价格累计申报数量的50%以上。
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