中国财富网|发现获利4亿余元操纵市场案线索，上交所精准锁定可疑账户近日

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近日，证监会会同公安机关查获的一起重大操纵市场案件引起广泛关注。
经查，湖南东能集团实际控制人罗山东与场外配资中介人员龚世威等人共谋，筹集资金操纵“迪贝电气”等8只股票，获利4亿余元。公安机关在证监会稽查力量配合下，一举将该团伙43名主要成员抓捕归案，捣毁12个非法操盘窝点。该案经浙江金华市人民检察院提起公诉，金华市中级人民法院近日做出一审判决。
证券时报·e公司采访人员独家获悉， “罗山东案”违法交易线索由上交所市场监察部门发现并上报。在这“火眼金睛”的背后，汇集多项前沿技术的市场监察系统再显身手。据悉，此前证券市场查处的一系列典型案件，如唐汉博沪港通跨境操纵市场案、马永威等场外配资操纵福达股份案、知名主持人廖英强黑嘴荐股案等，科技监管均在线索发现中发挥了重要作用。
如何从海量交易数据中全面、精准地挖掘出违法交易行为，是市场监察部门面临的一项严峻挑战。近日，采访人员走进上交所市场监察部门，以“罗山东案”线索核查工作为切入点，对上交所如何运用新技术全面赋能交易监管，从而支持证券稽查执法行动、保护投资者合法权益等话题展开采访。
精准挖掘违法交易行为
中国证券市场监管体系中，证券交易所负责交易监管、上市公司监管、会员监管等一线监管职能，也是承担违法违规证券交易线索核查和上报职能的法定机构。
数据显示，近年来，沪深交易所上报的操纵市场、内幕交易等案件线索数量占证监会各类线索总量的近七成，是证监会稽查执法案件的主要来源，在有效打击证券违法交易方面，发挥了重要的基础性作用。
“罗山东案”最早可追溯至2017年年中。当时，迪贝电气上市不久，其交易便异常活跃，日内股价频繁震荡，仅8月至10月，累计涨幅就超40% ，较同期大盘偏离幅度超30% ，期间触发了上交所监察系统“累计涨幅”和“股票集中度”等多条自动化预警指标。
这一系列的异常情况迅速引起上交所市场监察一部高度关注，工作人员随即开展异常核查工作，从交易基本信息切入，通过对账户开户等信息进行关联分析，精准锁定关联账户，一批山东、深圳等分散在全国各地的账户进入了监察视野，其地域集中、模式异常且盈利金额巨大，一个职业的证券操纵团伙逐渐浮出水面。
“分析中我们发现，这些账户大多为新开账户，一些账户之间如地址、电话等开户信息非常接近，个别账户预留信息基本一致；而且新账户一经开户就大量交易了迪贝电气，交易手法体现为快进快出。建仓时通常集中下单、大幅拉抬股价，卖出时则非常分散，尽量不引起市场关注。因此，我们初步判断这些账户存在被借用的嫌疑。 ”市场监察部门工作人员说。
上述账户不仅开户特征相似，交易风格也高度趋同。工作人员还通过监察系统，运用行为习惯分析、交易模式识别等工具，发现其报撤单时点集中、交易配合度高，频繁“对倒”交易，交易活跃度明显异常。
工作人员还通过知识图谱技术，再现账户之间的关联关系及交易变化轨迹，重演其利用资金优势、持股优势进行操纵的模式，最终认定“迪贝电气”股价存在操纵嫌疑，从而将线索上报至证监会。
上交所市场监察部门还持续关注账户组后续交易，发现该可疑账户组不断更换新账户、新股票继续实施操纵行为。 “这组账户完成对‘迪贝电气’股价的操纵后并未收手，还涉嫌操纵‘海鸥股份’等多只股票。 ”市场监察部门工作人员称。
据悉，所有监控跟踪发现的新情况，市场监察部门均及时上报证监会，实现了与稽查部门的信息高速互通。