『创业板』本周盈利2.2万元，百万实盘第九周小结交易|回撤|沪深300

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一、百万实盘
宽基ETF百万实盘从4月27日开始，初始资金整100万，目前已实盘运行了九周，总盈利10.6万元。
本周因为端午节放假，一共只有3个交易日，但是创业板指数依然表现不错，其它主要指数表现一般。本周创业板涨2.72% ，创业板50涨2.86% ，上证指数涨0.4% ，深成指涨1.25% ，上证50涨0.6% ，沪深300涨0.98% ，中证500涨0.03% 。
【『创业板』本周盈利2.2万元，百万实盘第九周小结】实盘表现
上周末总资金为108.4万元，本周末结算之后总资金为110.6万元，盈利2.2万元，盈利比例2% ，跑赢了除创业板和创业板50之外的其它主要指数。
最大回撤
到目前为止， 5月13日收盘后总资金为104.6万元，是本次回撤的最高点， 5月25日结算之后总资金为100.2万元，是本次回撤的最低点，最大回撤4.4万元
目前持仓
持有6份创业板和2份创业板50 ，仓位100% 。
实盘策略简介：
我开发的动量轮动策略包括超高频、高频、低频等各种类型，这个公布的百万实盘由多个分钟级别的超高频策略组成。组合中的策略年均交易次数大概为100次左右，平均持仓时间都只有1-2天，遇到振荡行情时会频繁打脸，是所有策略中执行难度很大的。组合中各策略胜率大概为45%-55% ，盈亏比大概为1.5-2.0 ，最大回撤大概为12%-20% ，最大回撤持续期大概为100-500天。策略的超额收益主要来源于大幅下跌和大幅振荡行情，小幅振荡和小碎步上涨的行情跑不过对应指数。
策略优点：
因为所有策略都是分钟级别的，所以交易信号特别敏感，几乎可以抓住所有的大涨，也可以躲过绝大部分大跌。
策略缺点：
也因为太敏感，所以在小幅震荡行情时，会连续亏损，有的策略历史连续亏损次数最长超过10次。
轮动组合：上证50、沪深300、中证500、创业板、创业板50等几个主要宽基指数对应的相关ETF 。
测试历史收益：2011.1.1-2020.4.24
以上收益已考虑了佣金和误差，近10年测试总收益超过60倍，年化收益超过50% ，每年均为正收益。从历史收益可看出， 2013年的创业板牛市和2015年的巨幅振荡时，策略收益都非常好，而2017年和2018年所有指数波动都较小时，策略收益较差， 2017年甚至没有跑过沪深300指数。
【宜昌白云飞投资体系】
1、买什么？“指数基金+动量轮动” ，买涨得最好的指数基金，永远只骑快马。
2、怎么买？“趋势跟踪” ，跟随价格，涨了就买，跌了就卖，打得赢就打，打不赢就跑。