电视剧杂谈|2个尺度, 判定交易系统是否能盈利? 建议对比查看

【电视剧杂谈|2个尺度, 判定交易系统是否能盈利? 建议对比查看】我们会在交易的书籍上或现实中，看到讲解交易系统的，但是我们并不知道这个交易系统是否管用，是否能盈利，假如盲目拿来用，很可能导致自己的交易陷入泥潭，延续着亏钱的步伐；或者，我们没有自己的判定尺度，那么谁说这个交易系统“好” ，我们就以为“好” ，完全没自己的辨别能力，就很轻易被忽悠，被割韭菜。
所以我们需要一个判定交易系统是否可用的尺度，以能躲过大部分陷阱，找到货真价实的交易系统，以实现不乱盈利。
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有2个判定尺度
第一、直观上看，一个交易系统应该是完整的闭环，不能缺一环
既然是叫交易系统，中间有“系统”二字，就意味着它并非只是一个环节，而是应该至少包含入仓信号、止损信号、止盈信号、仓位治理，还可以加上加减仓信号，形成完整的闭环。行情泛起什么信号，你就可以入仓；预备入仓时，要知道以多大的仓位入仓；入仓之后，何时证实自己判定错误或异常，要止损出来；有了浮盈后，要知道何时能撤离；当离场之后，完成一个轮回，就可以耐心等待下一次的入仓信号，从而步入下一个轮回，形成闭环。当然，加减仓信号属于附加，能够完善交易系统的细节。
图：交易系统的闭轮回

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假如缺少一环，例如没有与入仓信号相匹配的止损信号，你入了仓之后，不知道何时要砍仓出局，无法形成闭环，那么一次做错，碰到极端行情，你就会陷入巨亏，变得一无所有，则这种入仓的成功率再高，又有何意义？
现实中，这种情况很常见，大家会常常碰到喊单的人，只告诉你入仓位，不告诉你何时止损，假如中间价格下跌大，但终极行情又涨了回来，他会说“听我的，没错吧，你赚了吧”；可是假如行情没涨了回来，下跌了很大，你亏损巨大，他就会沉默不语，假如你去问他该怎么办，他会说“我早就离场了啊，你没早离场么？”
这种操纵是没意义的，鬼知道他的实际操作是什么样的，可能没等价格涨回来，他就离场了，也可能价格跌了很大了，他还在那里套着。
同样，假如没有止盈信号，则有了浮盈后，何时离场就玉成凭感觉的事情，无法形成闭环，它会严峻影响到你的盈亏比，例如：有了一点盈利，你就跑，结果错失了后面的大利润，导致你的盈亏比很小，小盈利无法弥补止损，仍是亏损的；或者，有了浮盈后，你不跑，结果行情又跌了回来，利润回吐，或打了止损，浮盈变浮亏。则这种没有止盈信号匹配的入仓信号，即使当初的入仓信号是成功的，也没意义，由于依然无法盈利。
绝大部分讲解交易的书籍中，都只给你讲入仓信号，反复去讲入仓信号，然后找一大堆特殊的例子，去说明他的入仓信号是多么成功，但实在这是个伪命题，是无法证实他的入仓信号是否成功的，由于没有止损信号和止盈信号相匹配，根本就不知道在那段行情中，你会在哪个位置离场，如何知道这次入仓信号是否成功？
大部分书籍或人都是打恍惚眼，离场进行模糊化，对人产生欺骗性，而且也确实很轻易让那些没有资深经验的绝大部分散户上当受骗，例如一段行情是涨了上去，但中间泛起了许多次的回撤，假如他的离场信号进行清晰化的话，那么这么多次的回撤，都很可能早让他离场或止损了，但就由于离场模糊化，我们眼里看到的只能是：从他入仓信号泛起后，价格涨了很高，假如当时做了，这段行情就让我吃完了，让我大盈利了，他的交易系统是多么牛逼啊。如下图：分页标题
图：没有止损和止盈信号相匹配，我们很轻易被欺骗

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当然因为大部分写书籍的人，本身都无法盈利，他假如将他的止损信号和止盈信号进行清晰化，则他的交易系统的盈利性是轻易被检修，大家一检修，发现他的交易系统是很难盈利的，则他就轻易被揭穿，所以为了防止被人揭穿，他就有意识地不讲离场信号，则听众们永远都无法知道他交易系统的盈利性，无法证明，也无法证伪，反而根据上面所讲的假象，他暗含说：从入仓信号到最高价，直接算作他交易系统的盈利。我们因不知真相而被蒙蔽，从而推升了他的个人地位，他就可以永远四处冒名行骗了。
没有止损信号和止盈信号相匹配，某一次的入仓信号是否成功，是没意义的，入仓信号的成功率也就没意义，成功率不仅和你的入仓信号有关，也和你的止损信号有关，点位止损大，其他一定的情况下，入仓成功率就会高，相反，成功率就会低；也会和你的止盈信号有关，假如你的止盈信号是赚一点就盈利，那成功率就会比较高，相反，成功率就会低。
所以假如没有与入仓信号相匹配的止损信号、止盈信号和仓位治理，那么这种交易系统无法构成闭环，是无法实战的。这种交易思惟是没有意义的，而且无法证明，也无法证伪，不能在双盲中去检测该系统的盈利性、盈亏比和成功率等，是不可用的。
第二：枢纽是可证实，可证伪，能够证明可以不乱盈利
交易理论不是宗教，不是用来崇拜和进步灵魂涵养的，而是真枪实干地用来盈利的，不能搞半点虚的，个别的交易理论就被当成了宗教，例如某个交易理论，别人质疑不得，也反驳不得，一有质疑，就马上被群殴，被大家辱骂，不讲科学，要去讲信奉，要讲政治的态度，这可不行。
宗教是无法证明的，也无法证伪的，但没有关系，宗教是用来进步灵魂境界的，不是用来盈利的，所以宗教不需要证明，也不需要证伪，只要能让自己的心灵得到慰藉就行。
当一个交易规则具备入仓、止损、止盈、仓位治理等链条，能够形成闭环时，那么这个交易规则就可以叫做交易系统了，这个是交易系统是否可用的前提条件。但形成闭环的交易系统，未必就可以盈利的，大部分交易系统都不满意盈利前提，不外可以用来检修是否能盈利了。
交易系统既然是用来盈利的，那么必需能证明，也能证伪，否则他的盈利性是不确定性的，是随机的，鬼知道他是否能盈利，那么在实战中你大概率就会亏损。
交易要想不乱盈利，它的逻辑必需符合科学，那么必需能证实是否能盈利，这是最重要的，是马是骡，拉出来溜溜，是好系统仍是差系统，自己溜溜就知道了，大部分书上讲的交易技术，看起来似乎很厉害的样子，一溜就出题目，实操会亏钱，所以无论吹捧再厉害的技术，假如没有经由自己的切身检修，都是不可信的。
1、证实能盈利的常见的骗人方法：精心挑选许多成功的案例
我们读大量的交易书籍，或者现实中碰到一些所谓的“巨匠”们，在讲解他的交易系统后，往往会例举很多精心挑选的例子，试图用很多的成功例子来证实他交易系统的盈利性。作为观众而言，我们也很轻易被欺骗，由于这么多的成功例子，莫非还不能证实这个交易系统的盈利性么？例如，在讲解他的趋势交易系统时，会精心挑选行情走势相对流畅的案例，从他的入仓信号发出后，行情就一路上涨，终极盈利颇丰，让观众或读者们赞叹，假如当时就拥有他的交易系统，早就发财了；假如是讲解抄底摸顶的交易系统，则精心挑选行情走势震荡的案例。分页标题
图：精心挑选成功的案例，让你眼馋，让你信服

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说句不好听的，哪怕是阿猫或阿狗提出的一个破交易系统，我都可以找出千万个成功的例子，由于行情的走势千种万样，都不带重样的，想找各种特殊的成功案例，易如反掌。但是再多的成功案例，也无法证实这个交易系统能盈利，由于很可能还有更多的失败案例，能证明这个交易系统是无法盈利的，即可以证伪。
2、如何准确地证明交易系统是否能不乱盈利呢？大规模双盲测试
我们需要证明交易系统能盈利，同时要证伪亏损，不仅要找无数的成功案例，也要找无数的失败案例，来看成功和失败案例的综合结果，是亏损仍是盈利的，此时就能证明，也能证伪了。
对于这个题目，我们以前也讲过多次，那就是大规模的双盲测试或统计总结，把很多的股票或品种都按照实战的方式模拟一遍，经由多次的牛熊周期，此时就会包含千种万样的行情走势，也就会包含无数的成功和失败案例，那么此时就可以检修它是否能不乱地持续盈利，资金曲线要回撤小，能够平滑向上，资金曲线不能大起大落，假如大起大落，即使盈利，他也不是优秀的盈利，由于回撤大，实战中碰到不顺的行情，就可能会爆仓。
记住，大规模双盲和双盲后的资金曲线，是判定交易系统是否能盈利的核心尺度，也是独一的尺度。
无论吹得多厉害的交易系统，你都不要相信，必需经由自己的大量双盲测试才行，究竟大部分人都是刻意选择一些行情片断或成功案例，来验证自己的交易系统。
作者|蛋黄派投资， 20余年交易经验，分享期货/股票/外汇/数字币等实操干货，私信我获取收拾整顿好的打包干货