摘要:【基金|国金量化多因子净值下跌1.59% 请保持关注||中年|低薪|】国金量化多因子股票型证券投资基金成立于2018-10-31,事迹比较基准为“沪深300指数*15.00%+恒生指数*5.00%+中债-综合指数*80.00%”。本基金成立以来收益31.11%,本年以来收益11.64%,近一月收益1.47%,近一年收益22.66%,近三年收益--。近一年,本基金排名同...
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金融界基金08月12日讯 国金量化多因子股票型证券投资基金(简称:国金量化多因子 , 代码006195)公布最新净值 , 下跌1.59% 。 本基金单位净值为1.3111元 , 累计净值为1.3111元 。
国金量化多因子股票型证券投资基金成立于2018-10-31 , 业绩比较基准为“沪深300指数*15.00% + 恒生指数*5.00% + 中债-综合指数*80.00%” 。本基金成立以来收益31.11% , 今年以来收益11.64% , 近一月收益1.47% , 近一年收益22.66% , 近三年收益-- 。 近一年 , 本基金排名同类(677/751) , 成立以来 , 本基金排名同类(594/897) 。
金融界基金定投排行数据显示 , 近一年定投该基金的收益为15.17% , 近两年定投该基金的收益为-- , 近三年定投该基金的收益为-- , 近五年定投该基金的收益为-- 。 (点此查看定投排行)
【基金|国金量化多因子净值下跌1.59% 请保持关注】基金经理为宫雪 , 自2020年06月10日管理该基金 , 任职期内收益16.85% 。
最新定期报告显示 , 该基金前十大重仓股为万科A(持仓比例3.21% )、荣晟环保(持仓比例2.12% )、凤凰股份(持仓比例2.10% )、德恩精工(持仓比例1.96% )、电光科技(持仓比例1.93% )、安硕信息(持仓比例1.86% )、永创智能(持仓比例1.78% )、龙源技术(持仓比例1.67% )、太空智造(持仓比例1.62% )、广哈通信(持仓比例1.60% ) , 合计占资金总资产的比例为19.85% , 整体持股集中度(低) 。
最新报告期的上一报告期内 , 该基金前十大重仓股为邮储银行(持仓比例19.79% )、浙商银行(持仓比例6.56% )、渝农商行(持仓比例5.31% )、新华文轩(持仓比例0.86% )、宣亚国际(持仓比例0.83% )、开元股份(持仓比例0.75% )、唐德影视(持仓比例0.73% )、四通股份(持仓比例0.63% )、新黄浦(持仓比例0.63% )、皇庭国际(持仓比例0.61% ) , 合计占资金总资产的比例为36.70% , 整体持股集中度(低) 。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年第二季度市场风格依然是大盘蓝筹股弱于中小盘成长股 , 但市场波动弱于第一季度 。 组合在分散投资、量化精选的基础上 , 运用基于A股自身特点开发的量化多因子选股模型进行选股投资 , 着重用量化的方法精选高成长性的公司 。 报告期内基本维持较高仓位运作 。 本基金自6月中下旬起对投资策略进行了调整 , 新策略是以基本面因子为基础 , 利用机器学习方法构建的多周期预测模型 , 通过预测因子和个股阿尔法等获取选股收益 。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末 , 本基金单位份额净值1.1398元 , 累计单位净值1.1398元 。 本报告期基金份额净值增长率3.77% , 同期业绩比较基准增长率13.70% 。
来源:(金融界)
【】网址:/a/2020/0814/1597353327.html
标题:基金|国金量化多因子净值下跌1.59% 请保持关注