微软机器学习顾问和你谈程序化交易时间：11月18日-19日地点：上海?随着

时间：11月18日-19日地点：上海

?随着国内量化投资的发展，第三方量化平台费用昂贵，策略保密性差，开发环境局限等弊端不断涌现。本课程讲授基于Python语言的开源量化交易系统项目，具备降低交易者的开发门栏，不断地维护系统的稳定性，保护了交易员策略的保密性，零费用等优点。将是机构和个人交易者升级交易系统的首选。另外基于python的量化交易系统具备极强的拓展性，在数据统计，人工智能策略开发方面，能帮助您占领先机。

?想让你的交易思想自动、安全的为你赚钱吗？

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?没有好的策略模型？策略思路无法实现？

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?特约专业讲师，小班制教学，报名要快！

课程亮点

?课程覆盖完整知识结构，适合不同水平基础的学习者!

?模块化教学，案例式教学，让学员快速上手!

?设立课后交流学习群，后续开发遇到问题可以向老师提问。

?赠送：超过50个小时的Python基础教程

?赠送：VNPY安装教程

?赠送：高质量非标准套利模型，可用于实盘

?赠送：山人教育程序化课程实战量化模型

（上图：讲师实盘绩效，下图：赠送学习模型，本课程属技术培训，不对学员投资收益作任何承诺，学员实盘亏损与本机构无关）

课程受众

专业投资者、量化投资人士、程序化交易者、私募投资机构人士、基金业人士、证券期货行业人员、其他金融机构人士、金融工程人士、

Fintech爱好者等。

导师介绍

何文峰

东莞宽客俱乐部发起人，东莞量化智能科技有限公司总经理。东莞理工粤台学员校外python讲师，清华大学深圳研究生院量化投资训练营讲师。长期从事股票、期货、期权交易及策略开发，擅长python量化交易系统开发，使用深度学习的技术将传统策略升级改造，获得更好的收益。

李来佳

暨南大学计算机毕业，17年互联网高性能计算、电信与金融服务领域工作经历，前网易大话西游服务端架构师，前微软(中国)实施咨询顾问，微软全球项目技术风险评审专家，微软机器学习顾问，微软云计算机全球认证专家，十年PMI-PMP年认证项目经理。

课程内容

Day 1 专家讲师：何文峰

序号主题描述时长1python基础python是量化投资中的头牌语言

3小时

1.1环境搭建安装anaconda，使用junypter notebook运行环境

1.2基本数据类型介绍字符串，数字作为python的基本数据类型

1.3分支循环介绍python分支循环语句

1.4异常处理如何处理程序异常，和利用异常机制完成操作。

1.5文件打开，阅读，写入，关闭文件

1.6函数python下函数的创建与使用

1.7面向对象python下面向对象编程

1.8多线程／多进程python下如何使用多线程/多进程

2金融数据与数据库

1小时2.1金融时间数据K线数据， tick数据，非标准数据，json文件保存数据

2.2从mc导出数据如何用MC客户端获取需要的历史期货数据

2.3mongodb交互介绍MONGODB，并使用python操控

3python数据分析

1小时3.1numpy矩阵运算库numpy

3.2pandas时间序列分析库pandas

3.3matplotlib画图库matplotlib

4量化策略案例

1小时4.1双均线交易系统使用PANDAS打造交易系统

4.2套利分析统计套利分析，寻找合适的配对

5部署VNPY

1.5小时5.1安装VNPY虚拟机虚拟机的使用，镜像导入

5.2使用pycharm打开项目pycharm的基本配置

5.3vnpy使用vnpy简介

5.4回测策略如何回测简单策略

5.5vnpy参数优化vnpy参数优化

5.6VNPY模拟盘/实盘实盘注意事项

6自由交流

30分钟

Day 2 专家讲师：李来佳

序号主题描述时长1VNPY框架介绍系统介绍VNPY框架、环境、安装30分钟1.1目标、定位介绍vnpy的目标和定位

1.2框架组成介绍vnpy的框架组成，在完整的量化体系中实现了哪些部件

2深入VNPY

2小时2.1事件驱动（消息引擎）消息引擎的实现原理

2.2CTP接口（行情/交易）以CTP接口为例，讲解VNPY如何构造通用的行情和交易接口

2.3主引擎如何在界面显示，策略运行，数据处理，风控等模块合理调动

2.4CTA引擎深入讲解其加载策略，运行策略、监控策略的原理

2.5数据引擎深入讲解其加载账户，持仓管理等原理

2.6风控模块风控体系如何在vnpy内各模块逐级构建（从账号总资产、指令、资金占用比例等）

2.7回测引擎深入讲解其回测引擎，包括tick级别和分钟级别，如何对接不同数据源，如何计算盈亏

3基于VNPY编写策略

2小时3.1策略运行逻辑讲解策略在vnpy中的运行逻辑，包括tick级别、分钟级别、混合等

3.2 策略模板讲解策略模板，如何扩展策略模板实现自己的想法。

3.3策略初始化讲解策略的初始化要注意哪些，有那些手段

3.4运行数据持久化如何应对各种运行风险，数据如何持久化和重载

3.5策略风控如何针对单一策略，单一实例进行风控，如何与账号风控共同协作

3.6策略状态监控讲解状态监控的原理，如何扩展自己的策略状态

3.7日内策略逻辑针对日内策略，给出实现的逻辑建议

3.8隔日策略逻辑针对隔日策略，给出实现的逻辑建议，如何避开假期?

4回测策略

2小时4.1回测数据准备本地、云端和外部供应商的数据选取，tick数据，分钟数据

4.2回测原理讲解回测原理

4.3回撤陷阱如何理解回测中的陷阱

4.4回撤优化介绍若干中回撤优化的手段与实例

5模型实战

2小时5.1三均线趋势模型使用分钟级别数据，实现三均线的趋势模型。

5.2浮赢加仓网格策略使用限价单，网格策略，使用均线来过滤方向。

5.3趋势模型优化通过对三均线策略进行优化（开仓条件，平仓条件，仓位控制等），提高收益，降低风险

5.4套利分析介绍什么是套利，在vnpy中如何实现套利的交易，如何分析套利机会

5.5跨期套利模型实现一个跨期套利模型，并使用回测数据进行回测

5.6跨品种套利模型实现一个跨品种套利模型，并使用回测数据进行回测

6自由交流

30分钟报名须知

课程时间

2017年11月18-11月19日（周六周日两天）

课程地点

上海（具体地址报名后工作人员以电话和短信方式通知）

课程费用

4800元/人（此费用包含中餐、晚餐及茶歇，不含住宿）

Early Bird政策，11月8日前报名优惠300元，小班教学，名额限定，报名请从速！！

报名热线

13165960239（微信同号）包先生

0571-85384000

咨询时间早8点至晚8点！

为方便学习，请自带一台笔记本电脑！

往期培训

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灰太郎：永远追涨杀跌，行情万变，系统不变，不停的洗盘，却无法动摇他系统的信念。

反向指标：70%的胜率最后为什么会亏得和猪头一样，灰太郎30%的胜率为什么却翻了几百倍，做交易到底是怎么回事，反向指标不明白，你明白吗？

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