关于东吴中证&国金上证50&易方达上证 50&银华中证可能发生不定期请投资者密切关注这四只分级基金不定期

东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

根据《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当可转债 B份额的基金份额净值达到0.450 元，本基金将对可转债 A份额（150164）、可转债B 份额（150165）以及东吴转债（165809）进行不定期份额折算。

由于近期可转债市场波动较大，截至 2017年10月24日，可转债 B 份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算阈值，在此提请投资者密切关注可转债 B份额近期份额净值的波动情况，并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算可能带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

一、由于可转债A份额、可转债 B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，可转债A份额、可转债 B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、本基金可转债B份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，恢复到初始的 3.33 倍杠杆水平，相应地，可转债 B份额的净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、由于触发折算阈值当日，可转债 B份额的净值可能已低于阈值，而折算基准日在触发阈值日后才能确定，因此折算基准日可转债 B份额的净值可能与折算阈值 0.450 元有一定差异。

四、本基金可转债A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后可转债A份额持有人的风险收益特征将发生变化，由持有单一的低风险收益特征可转债A份额变为同时持有低风险收益特征可转债A份额与较低风险收益特征东吴转债份额的情况，因此原可转债 A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。此外，东吴转债份额为跟踪中证转债指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原可转债 A 份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

本基金管理人的其他重要提示：

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，可转债 A 份额、可转债 B 份额、东吴转债份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量可转债 A 份额、可转债 B 份额、东吴转债份额的场内份额持有人，可能存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的情况。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停可转债 A 份额、可转债 B 份额的上市交易和东吴转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅基金合同及《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）或者拨打本公司客服电话：400－821－0588（免长途话费）。

三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

东吴基金管理有限公司

二〇一七年十月二十五日

国金上证50 指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的第六次风险提示公告

根据《国金上证 50指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于基金不定期份额折算的相关约定，当国金上证50指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的国金上证 50份额的基金份额参考净值大于或等于1.500 元时，国金上证50份额（场内简称：国金50；场内代码 502020）、国金上证 50A份额（场内简称：国金50A；场内代码502021）、国金上证50B份额（场内简称：国金50B；场内代码502022）将进行不定期份额折算。

由于近期 A股市场波动较大，截至 2017年10月24日收盘，国金上证50份额的基金份额净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值，提请投资者密切关注国金上证 50 份额近期基金份额参考净值的波动情况。

针对不定期份额折算可能带来的风险，基金管理人特别提示如下：

1、由于国金上证 50份额、国金上证 50A份额、国金上证50B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，国金上证50份额、国金上证50A份额、国金上证 50B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

2、国金上证 50B份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

3、由于触发折算阀值当日，国金上证 50份额的参考净值可能已高于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日国金上证 50份额的净值可能与折算阀值 1.500元有一定差异。

4、国金上证 50A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后国金上证 50A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征国金上证50A份额变为同时持有较低风险收益特征国金上证50A 份额与较高风险收益特征国金上证 50份额的情况，因此国金上证50A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示：

1、根据上海证券交易所的相关业务规则，场内份额折算过程中产生的不足1份的零碎份额，按照投资者零碎份额数量大小顺序排列，零碎份额数量相同的，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记系统随机排列。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记系统按照排列顺序，依次登记为 1 份，直至完成全部折算。持有极小数量国金上证50份额、国金上证50A份额、国金上证 50B份额的持有人存在折算后份额因为不足 1份而可能损失部分份额的风险。

2、如本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据上海证券交易所、登记结算机构的相关业务规则，暂停国金上证50 份额、国金上证50A份额、国金上证50B份额的上市交易、配对转换，以及国金上证50份额的申购、赎回、转托管等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《国金上证 50指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话4000－2000－18（免长途话费）。

3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国金基金管理有限公司

2017年10月25日

易方达上证 50 指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《易方达上证 50 指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于基金不定期份额折算的相关约定，当易方达上证50 指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额——易方达上证50 分级份额（场内简称：50 分级，场内代码：502048）的基金份额净值大于 1.5000 元时，本基金将进行不定期份额折算。

截至 2017 年 10 月24 日收盘，易方达上证 50 分级份额的基金份额净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值，提请投资者密切关注易方达上证 50 分级份额近期基金份额净值的波动情况。

针对不定期份额折算可能带来的风险，基金管理人特别提示如下：

1、相对于易方达上证 50 分级份额，本基金易方达上证 50 分级 A 类份额（场内简称：上证50A，场内代码：502049）为预期风险、收益相对较低的子份额。在因易方达上证50 分级份额的基金份额净值大于 1.5000 元而触发基金合同约定的不定期份额折算情形时，基金份额折算基准日折算前易方达上证 50 分级A 类份额超出1.0000 元的部分将折算为易方达上证 50 分级份额，即不定期份额折算前的易方达上证 50 分级A 类份额持有人在不定期份额折算后将持有易方达上证50 分级A 类份额和易方达上证50 分级份额。因此，原易方达上证 50 分级A 类份额的基金份额持有人所持有基金份额的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

2、相对于易方达上证 50分级份额，本基金易方达上证50 分级B类份额（场内简称：上证 50B，场内代码：502050）为预期风险、收益相对较高的子份额。在因易方达上证50分级份额的基金份额净值大于1.5000元而触发基金合同约定的不定期份额折算情形时，基金份额折算基准日折算前易方达上证 50 分级 B 类份额超出1.0000 元的部分将折算为易方达上证 50 分级份额，即份额折算前的易方达上证 50 分级 B 类份额持有人在份额折算后将持有易方达上证 50 分级 B 类份额与易方达上证 50分级份额。因此，原易方达上证 50 分级B类份额的基金份额持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。经过折算，易方达上证 50 分级 B 类份额的杠杆将恢复至初始杠杆水平，高于折算前的杠杆倍数。

3、由于易方达上证 50 分级 A 类份额、易方达上证 50 分级B类份额折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后，易方达上证50 分级 A 类份额、易方达上证 50 分级 B 类份额的折溢价率可能发生较大变化。提请参与二级市场交易的投资者注意与易方达上证 50 分级 A 类份额、易方达上证 50 分级 B 类份额的折溢价变化相关的风险。

4、根据基金合同规定，折算基准日在触发阈值日后才能确定，因此折算基准日易方达上证 50 分级份额的净值可能与触发折算的阈值（1.5000 元）有一定差异。

此外，如本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据上海证券交易所、登记结算机构的相关业务规则，暂停基础份额、A 类份额与 B类份额的上市交易、份额配对转换和基础份额的申购、赎回、转换及定期定额投资等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金基金合同及《易方达上证 50 指数分级证券投资基金更新的招募说明书》或者拨打本公司客服电话：400 881 8088（免长途话费）。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2017 年10 月 25 日

关于银华中证转债指数增强分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中关于不定期份额折算的相关约定，当银华中证转债指数增强分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之“转债 B级”份额（积极收益类份额，场内简称：转债B级，基金代码：150144）的基金份额净值达到 0.450元及以下时，本基金之“银华转债” 份额（基础份额，场内简称：中证转债，基金代码： 161826）、“转债 A级”份额（稳健收益类份额，场内简称：转债A级，基金代码：150143）及“转债 B级”份额将进行下阈值不定期份额折算。

由于近期证券市场波动较大，截至 2017年10月24日，转债 B 级份额的基金份额净值接近基金合同约定的下阈值不定期份额折算阈值，因此本基金管理人敬请投资人密切关注转债 B 级份额近期的基金份额净值波动情况，并警惕可能出现的风险。

针对下阈值不定期份额折算所带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

一、转债 A 级份额、转债 B 级份额目前可能存在折溢价交易情形，在下阈值不定期份额折算发生后，转债 A 级份额、转债 B 级份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与转债 A 级份额、转债 B 级份额二级市场交易的投资人注意折溢价变化可能带来的风险。

二、根据基金份额的分类与净值计算规则，本基金优先满足转债 A 级份额的本金及累计约定应得收益后，将剩余净资产计为转债 B 级份额的净资产。基金管理人并不承诺或保证转债 A 级份额的基金份额持有人的本金安全和约定应得收益。在出现极端损失的情况下，转债 B 级份额的净资产可能归零，转债 A级份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。

如果转债 B 级份额的净资产在下阈值不定期份额折算基准日归零，依据下阈值不定期份额折算的份额折算原则和计算公式，转债 B 级份额持有人在折算后所持有的转债B级份额数量也将归零。

三、本基金转债 B 级份额具有高风险、高预期收益的特征。如本基金触发下阈值不定期份额折算，转债 B 级份额的杠杆倍数将由目前的约 5 倍降低为初始的3.33 倍，相应地，转债B 级份额的份额净值随母基金份额净值涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

四、按照基金合同的约定，当某交易日转债 B 级份额的基金份额净值达到0.450 元及以下时，触发下阈值不定期份额折算，该交易日即为折算触发日。由于折算基准日为折算触发日的下一个工作日，折算基准日的市场波动可能造成银华转债份额净值波动，导致转债 B 级份额净值相应波动，从而使得折算基准日的转债B级份额净值与折算触发日转债B级份额净值以及折算阈值0.450元均存

在一定的差异。

五、本基金转债 A 级份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征，但在下阈值不定期份额折算发生后，原转债 A 级份额持有人所持有基金份额的风险收益特征将发生变化，由原来的单一的低风险收益特征转债 A 级份额，变为同时包括低风险收益特征转债 A 级份额与较低风险收益特征银华转债份额，因此原转债A级份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示：

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，转债 A级份额、转债 B 级份额、银华转债份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产。因此，基金份额持有人面临由于折算后份额数取整计算而导致相应的不足1份的资产被强制归入基金财产的风险。

二、为保证本基金在折算期间的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，暂停转债 A 级份额与转债 B 级份额的上市交易，暂停银华转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资人予以关注。

投资人若希望了解本基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金的基金合同及《银华中证转债指数增强分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）或者拨打本基金管理人客服电话：400－678－3333（免长途话费）。

三、本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资人知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。市场有风险，投资须谨慎。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2017年10月25日

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