积十年功力，开量化新枝 2007年11月11日

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2007年11月11日，国泰沪深300指数基金正式成立，国泰基金管理有限公司(以下简称“国泰基金”)正式涉足被动指数管理业务。2011年3月31日，国泰上证180金融ETF及其联接基金成立，国泰基金开始进入管理难度更高的ETF领域。

2013年2月6日国泰国证房地产指数分级基金成立，国泰基金率先发力行业指数分级基金。2017年5月19日国泰量化收益基金成立，国泰基金发力主动量化业务。在过去10年的被动指数投资管理经验中，国泰基金积累了丰富的管理运营经验。

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在信息系统建设方面，经过多年的耕耘，国泰基金的信息技术部和运营管理部能够完全满足包括各类别被动指数基金在内的量化产品投资运营要求。相关信息系统主要包括恒生投资交易系统、盈时胜估值系统、Axioma组合优化系统、指数权重跟踪系统、实时补券系统、衡泰风控系统、流程预警跟踪系统、客户服务系统、补券情况网上查询系统、数据中心报表系统等。

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2017年，国泰基金发行了国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金等一系列主动量化产品，发力主动量化业务，并取得不错业绩表现。

结合过去10年丰富的被动指数投资运营管理经验，国泰基金形成了一套完善的量化投资体系，从量化投资业务信息系统建设到量化投资制度管理，再到量化投资策略库构建和全方位的风险控制，为主动量化投资业务的发展提供了坚实的支持。

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目前国泰基金储备了丰富的量化投资策略，涵盖了量化选股、量化择时、大类资产配置、事件驱动交易策略等，具体包括量化多因子选股模型、择时策略、大小票轮动策略、行业轮动策略、高派现股票投资策略、大类资产配置策略、期权比率价差策略、股指期货跨期统计套利策略等。

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特别是在多因子选股策略研究实践这块，通过量化模型精选股票外，还结合了国泰基金的投研优势，积极为投资者把握行业景气度变化所带来的投资机会，树立良好的“国泰量化”品牌。