感谢邀请，既然没有资深人士露面，我这个外围就来抛砖引玉吧。在这儿主要讨论的是贷款的利率风险，那么最主要的就是Duration或者DV01，相当于股票衍生品中的Delta，相当于价格对于yield的一阶导数，yield变化（升高或降低）一个bps，对应的贷款（市场）价值的变化，这个数值越大，贷款资产组合对利率的变化越敏感。再者就是Convexity，对应的是Gamma，yield对于价格的二阶导数，主要看有没有非线性的风险。这两项是从市场风险考量。还有一种方法就是计算贷款资产组合的Value at Risk或者Stress Test。比如说，压力测试，先设计好一系列情景(Scenarios)，然后根据情景中对各个（各类）贷款进行压力测试，看看这个资产组合在某个情况发生时对应的损失/盈利是多少，然后汇总就是整个贷款组合的风险曝露(Exposure)。情景的设定主要取决于重大事件发生时，市场是如何变化的，比如说08年的次级债危机，98年的亚洲金融危机，02年的IT泡沫破灭，在一定假设的基础上，确定针对不同类金融产品的压力测试程度。胡言乱语，请大家指正。
■网友
这问题就不是很合适。。因为利率风险和汇率风险一样是市场风险的一种，市场风险是什么呢，在就是市场利率如libor shibor发生波动了，在我国还受央行加息降息的影响，和金融机构本身没关系，是市场环境发生了变化。我不是做风险管理的，要是做风险管理的看了别笑我。利率风险怎么暴露的，这么说吧利率风险也分好几种，比如你机构持有的公允价值计量的金融资产，直接按市场利率计算公允价值损益，比如浮动利率的贷款1年libor加10个点，每个月浮动，存款锁定了一年期3%，那收入就随市场利率变动而变动，市场利率一变动，利率风险就暴露了。但一般来说机构都希望能锁定市场利率而不是固定利率，这样可以避免利率风险，但如果预计市场利率走上升通道或者走下降通道了，反而提前锁定比较好，所以利率风险管理起来还是很复杂的决策问题。至于利率风险量化的方法，一句话说就是假设利率变动xx建个模型模拟收入对应变动xx，然后就按利率变动xx的可能性加权平均一下。但要考虑的东西太多了，真要说仔细算，还要考虑一段时期内，啥时候利率涨啥时候跌什么的。。不过我不会建模。题主数学好可以自己建建看。
■网友
在纽约某投行做风险系统架构，如果你问具体怎么计算，那就是吧你觉得有风险的东西变一下，重新算一次价格，两个相减。比如利率曲线1bp parallel shift的风险，就是把利率曲线往上加1bp，往下减1bp 分别重新算一次，两个相减/2。如果只是算某个key rate的风险就单独弄那个数据。
■网友
我是做信息科技风险的

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标题：银行的利率风险暴露一般是咋算的