戏说健康|交易持仓泛起亏损, 如何才能心甘情愿的严格止损?


上一篇文文章《为何我们通常“不愿止损”》提出:
综合分析 , 交易中当泛起浮亏时 , 我们很可能选择B“抗单” , 原因如下:
第一 , 根据远景理论 , 面对损失时 , 我们是风险喜好者 , 所以当泛起浮亏时 , 我们倾向于冒险 , 选择“抗单” , 以但愿能扛回来 , 不亏钱;
第二 , 根据概率上风 , 当泛起浮亏时 , 假如不止损 , 80%的概率能够扛回来 , 即大概率上 , 我们是不会亏钱 , 所以站在大概率的角度上 , 我们选择“不止损”;
第三 , 事后来看 , 大部分情况下 , 假如当时不止损 , 浮亏是可以扛回来的 , 止损是无效的 , 至少看起来“止损是错误”的 , 加深了不止损的信念;
第四 , 选择A“止损” , 结局很可能是“S” , 固然是慢S 。 每刀不致命 , 但刀刀割肉 , 割的头破血流、皮毛不存 , 也是S , 而且这种痛苦的持续时间还很长 , 还不如一刀致命 , 选择“抗单”带来的猝S , 让人痛苦的时间短一些 。 所以既然都是S , 为何要选择“止损”呢?
四、远景理论的实验缺点:只有一次选择机会
美国普林斯顿大学心理学教授卡内曼和特沃斯基提出了 “远景理论”(prospect theory) , 在面对损失时 , 做的实验:
A选项:百分之一百会损失100万;
B选项:51%的概率损失200万 , 49%的概率损失0 。
由于只有一次选择机会 , 选择B的结果只能是亏200万和0两个结果 , 不可能有102万的结果 , 所以这种期望值的意义很小 。 此时 , 由于只有一次选择机会 , 概率就失去了意义 , 一切变得不确定 , 但A是确定的 , A肯定会亏掉100万 , B还可能不亏损 , 而且概率并不低 , 此时就轻易选择B 。
我们对实验进行修改 , 现在不再是1次选择机会 , 而是1万次的选择机会 , 选项如下:
A选项:百分之一百会损失100;
B选项:51%的概率损失200 , 49%的概率损失0 。
你有1万次的选择机会 , 请问 , 此时你是选择A , 仍是选择B?
选择A , 你每次必然损失100 , 那么1万次 , 你肯定能损失100万 。
选择B的话 , 1万次的选择机会 , 事件次数多 , 你不可能每次都能蒙对“损失0” , 必然也有 许多次碰到“损失200” , 概率会接近理论值 , 即“损失0”的概率趋近49% , “损失200”的概率趋近51% , 那么选择B的话 , 你损失的资金就是趋近102万 , 无穷接近 , 就可以以为损失102万 , 此时你是没有任何侥幸心理的 , 至少不可能抱有“亏损0”的侥幸 。
在面对1万次的选择机会时 , 此时面对亏损时 , 就不如直接选择A , 由于A的损失小 , 至少B选项不可能让我们抱有“亏损0”的侥幸 。
五、如何克服“不易止损”的题目?