指数增强又变“强”？量化私募的快乐回来了，主观多头周涨10%！本周A股市场整体维持震荡行情

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本周A股市场整体维持震荡行情，但全周收涨。周三市场出现较大幅度震荡，大幅调整的原因在于物价数据公布放大了投资者对于通胀的担忧，从而对A股形成扰动。从CPI数据来看， 10月份CPI同比上涨1.5% ，环比上涨0.7% 。其中，食品烟酒类价格同比下降0.9% ，影响CPI下降约0.25个百分点。
本周地产股迎来久违的大涨行情，房地产板块大涨8.46% ，在申万行业中排名第一。 11月11日，申万房地产板块涨幅高达5.92% ，金地集团、保利发展、阳光城、新城控股、中南建设、泰禾集团、招商蛇口更是全部涨停。消息面上， 11月9日，中国银行间市场交易商协会举行房地产企业代表座谈会。招商蛇口、保利发展、碧桂园等公司表示，近期均有计划在银行间市场注册发行债务融资工具。有机构表示，监管部门对涉房信贷进行了窗口指导，利好房地产板块。
光大证券指出，预计四季度房地产行业流动性紧张情况将持续修复，开发贷和按揭贷将持续回暖，房地产行业“α风险”修复进入执行阶段，资本市场的悲观预期将进一步缓解。
11月12日， MSCI宣布了半年度指数评审结果，本次调整中， MSCI全球市场指数新增111只成份股，剔除105只。具体到A股标的的调整， MSCI中国A股指数本次新增50只A股标的，剔除29只标的。 MSCI中国指数新增50只A股标的包括合盛硅业、川能动力、富临精工、君实生物、传音控股、振华科技、永太科技、迎驾贡酒等多只个股。 MSCI中国指数剔除了29只中国A股股票，包括金融街、阳光城、华夏幸福、中天金融、迈克生物、天茂集团等个股，地产股被剔除最多。
此外，监管层宣布北交所主要制度规则将在11月15日起正式施行，业内人士认为，北交所作为我国资本市场深化改革的重要里程碑之一，有望打破创投机构“投早投小”乏力的困局，更能与一级市场联动形成正向循环。
从私募基金本周表现来看，随着指数回暖，量化多头业绩迎来回升，本周中证500（2.36%）、中证1000（4.17%）均涨幅较大，指数增强基金也是全线飘红。主观多头方面，也是录得不错涨幅，更有基金预估周涨超10% 。 CTA方面，本周商品市场整体企稳，波动降低，各板块涨跌互现出现分化，没有产生较为连贯的行情， CTA基金表现平平。
市场整体表现

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本周港股表现强于A股， A股表现强于美股。恒生科技指数本周接连收涨，全周涨幅为4.60% ，纳斯达克指数下跌1.67% 。 A股本周探底回升，主要市场指数悉数收涨，中证1000、科创50、中证500、创业板指涨幅居前，分别上涨4.17%、3.11%、2.36%、2.31%；沪深300、上证指数、深证成指分别上涨0.95%、1.36%、1.68% 。
行业表现

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根据申万一级行业分类，本周行业指数涨多跌少，仅有两个行业下跌。
本周涨幅居前的板块主要是房地产、国防军工、建筑材料、通信、有色金属等，其涨幅分别为8.46%、7.25%、5.07%、4.86%、4.02%等。本周仅有食品饮料、采掘两个板块下跌，涨跌幅分别为-3.66%、-2.13% 。
商品期货市场方面，本周期货市场整体震荡为主，在国际原油急涨急跌的震荡反转行情下，能化板块分化加剧；有色及黑色板块横盘为主，谷物冲高回落，贵金属稍有趋势走高。具体来看，本周南华商品指数上涨0.79% ，分板块来看，贵金属上涨4.43% ，有色上涨2.13% ，黑色下跌2.1% ，农产品上涨0.85% ，能源下跌1.43% ，工业品下跌0.63% 。
百亿私募全貌及业绩

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截至11月11日，私募排排网提取的规模数据显示，目前国内百亿证券私募管理人数量为100家。从百亿私募今年以来业绩表现来看， 1-10月的平均收益为12.49% ，其中66家百亿家私募斩获正收益，赚钱私募占比达到八成，更有19家百亿私募年内平均收益超过20% ，其中冲积资产、正圆投资、睿扬投资三家百亿私募收益更是超过50% ，也就是说股票多头私募攻下榜单前三甲。头部私募业绩分化明显，最高收益与最低收益之间相差99.09% ，有接近一倍的差距。
另从百亿量化的表现来看， 26家百亿量化私募今年以来平均收益为18.61% ，超越百亿私募的整体平均表现。百亿量化私募的第一名依旧是鸣石投资，以***%的收益再度蝉联量化私募冠军。佳期投资今年以来收益***% ，是百亿量化私募的第二名。作为新晋百亿的量化私募，聚宽投资今年以来收益***% ，在百亿量化私募中排名第三。