韩剧集合处|亏损终将会教你跨过，期货仓位控制的门槛, 做期货多年的你

做期货多年的你，可能一直会被一个题目困扰：
一笔看好的交易，到底要买多少才合适呢？做期货重仓老拿不住单子，轻仓却有又嫌赚的少，该怎么解决这个题目？亏的时候重仓，赚的时候轻仓，资金一直在原地转来转，这怎么办呢？
为解决这个困惑，我们先来看看下面这个案例。
假设：
（1）有四个期货交易者，他们是张斗胆、李糊涂、陈明白、王守旧。
（2）他们的成功率是50% ，在这个模式下再次假设第一次做对，第二次做错，第三次做多，第四次做错……
（3）而他们的仓位是张斗胆每次满仓梭哈100%仓位，李糊涂也不知道该做多少，每次半仓50%仓位，陈明白25%仓位，王守旧极度厌恶风险，每次选择10%的仓位。
（4）假设他们投入初始本金都是100万，盈亏比是1:2 ，即亏的时候投入1亏1 ，赚的时候投入1赚2 。

文章图片
于是经由数学简朴的模拟，我们不难发现。
（1）张斗胆开始的此时最为刺激，短短时间就可以赚取几倍的利润。但其绽放如樱花般短暂，没有多久就亏完出局，彻底离开了这个市场。
（2）李糊涂在领先一段时间之后，长期很难赚钱，估计也离开了这个市场也只是时间题目。
（3）终极能长期笑傲这个市场就是陈明白和王守旧。在实际的操纵之中，我们很有可能胜率会低于40% ，盈亏也会低1:2 。在这种情况下，假如我们还不能控制自己的仓位，结局可想而知。张斗胆和李糊涂的结局就在面前。
还有我们常常会碰到这样的题目：道理我们懂的许多，可能操纵起来为什么仍是不能做到公道的轻仓呢？
实在主要是我们的心灵被贪欲所控制住了，在现在的社会环境之下，大家纷纷被所谓的暴利，暴富这样的字眼所吸引，一看到所谓的机会之后，就拼命的扑上去，这种时候我们就成为了张斗胆和李糊涂。
会做出许多完全情不自禁的行为， 70%的仓位搏一把吧，重仓推一把吧......种种投契心理占上风，可以说期货到后面都是被自己所打败的，败就败在自己的贪心。

文章图片
所以轻仓不是一个技术题目，而是一个心理题目，等到一天忽然想明白了，轻仓也就是自然而然的。
此外还有许多朋友，将期货、股票作为自己人生的梦想。这就更要命了，今年我要赚20万换个车，明年我要赚200万换个屋子，明天我要赚2000块买个包包......实在这样的事情屡见不鲜，就像《股票大作手回忆录》所说，这个世界最贵的领巾莫过于此，本次计划做个短线赚2000的，结果亏出去2万的大有人在。
市场有它自己的运行逻辑和规律，跟你买领巾买车买房毫无联系关系。市场不能这么仁慈满意每个人的愿望，更多显现的是凶残的一面，所以交易就严格按照市场的逻辑和自己的系统才行。
当然假如我们更进一步去推演，可以利用闻名的凯利公式去推测我们的仓位。
【韩剧集合处|亏损终将会教你跨过，期货仓位控制的门槛,】凯利公式：q=p-(1-p)/R
其中， P为胜率， R为盈亏比。在胜率和盈亏比已定的情况下，有一个合适的最佳仓位：q=p-(1-p)/R 。
凯利公式的使用最开始是在21点的赌场游戏中使用的。用于精确计算每笔赌博中，应该下多大的赌注，即每笔赌注，总资金中应该拿多少钱去赌博，这个类似于对于期货和股票的仓位治理，所以有助于协助我们的仓位治理。同样通过大量数学计算，我们不难发现比较公道的仓位是在25%-30%之间。