「」没有有效的止损设置？不妨试试ATR

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本文来自交易者日记，作者：神秘紫翼，谢绝转载
回顾一周所画的图表，对需求区/供给区的判断确实有一定的精准度，无论是股指亦或黄金。
但是，处理这些关键位时，我往往会等待小周期出现信号时再入场，此时已错失了一波利润。
【「」没有有效的止损设置？不妨试试ATR】假若我们直接挂单，却存在一个问题是，由于供给区往往是一段行情的高点，若通过盘面寻找止损位，往往将会是前期的最高点，这将造成止损被过度放大，不利于短期交易。若是单纯地设定一个数值，那么，这个数值应该是多少呢？会是求个吉利取个6、取个8吗？又或者，根据我们的仓位，在一个可承受的亏损范围内除出一个止损值？或许是个办法。
但对于我来说，我更习惯从市场中推导出一个合适的止损位，再据此求出本次入场的仓位。否则，根据自我而不是根据市场所得出止损位，其结果只会是要么设得过窄，频繁出现止损被扫后行情仿佛在嘲讽一般立马掉头；要么是止损设得过大，失去了应有的限制意义。
那摸顶时，我该如何设置止损呢？我打算引入ATR 。
ATR ， Average true range平均真实波动，由威尔德(J. Welles Wilder)1978年于《New Concepts in Technical Trading Systems》一书中提出，主要是用于衡量市场波动的强烈度，显示市场变化率的指标。了解过《海龟交易法则》的朋友应该不会陌生。
目前， ATR被延伸至趋势判断、动态调仓与动态调整等多方面。这里，我仅先将其作为设置基准设损位的参考。即，当价格靠近预期入场位时的ATR值作为止损值。如此，便能依据当前价格的波动幅度，预留合适的运动空间，给予行情一定的弹性。
回到刚刚的例子，当价格靠近1738时， ATR值在5.14左右，完全可以依此为止损挂单在1738 ，不仅压缩了止损空间，还增加了利润空间。