国开2009飙涨220%:惊现异常交易 不是乌龙指而是操纵市场

3月5日 , 数只交易所国开债出现异常交易 。
国开2009飙涨220%:惊现异常交易 不是乌龙指而是操纵市场】上午 , 国开2009市价盘中飙升 , 一度涨至320元 , 涨幅超220% , 惊现负利率成交 。 深交所中午公告 , 国开2009上午大涨主要为个别投资者异常交易行为导致 , 已及时对相关投资者采取了盘中限制交易的监管措施 。
不过 , 国开2008、国开2005午后也相继发生异动 。 市场一度议论纷纷:是碰巧出现了多笔“乌龙指” , 还是程序化交易出现了“bug”?
晚间 , 深交所发布公告:个别投资者在交易“国开2009”过程中存在盘中拉抬及自买自卖等异常交易行为 。

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图片来源:深交所
暴涨逾200%
5日上午 , 国开2009市价突然飙升 , 最高涨至320元 , 涨幅超220% 。

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国开2009由国家开发银行于2020年8月发行 , 发行规模为20亿元 , 票面利率为3.25% , 目前剩余期限为6.41年 。

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自去年8月上市以来 , 国开2009鲜有成交 , 价格一直在100元下方横盘 , 3月4日收盘价为98.60元 。 5日盘中大涨 , 直接导致国开2009的到期收益率降至负的百分之十几 。 作为市场上代表性券种之一 , 国开债出现负利率成交显然不正常 。

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市场人士提出了多种猜测 。 有人认为是“乌龙指”所致;也有人指出 , 国开2009报价持续且呈阶梯式上涨 , 有可能是交易程序出现了错误;有人怀疑 , 是个别人故意为之 。

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诡异的是 , 国开2008、国开2005也相继出现异常成交 。 国开2008几乎复制了国开2009的走势 , 只是涨幅稍小一些 。

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上述债券的单笔交易量多为1手(10张) 。 Wind数据显示 , 国开2009全天交易量不过201手 , 交易金额为57.65万元 。
国开2009交易量

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被临时停牌
国开2009出现异常成交后 , 深交所发布了风险提示公告 , 称国开2009大幅上涨主要为个别投资者异常交易行为导致 。
深交所表示 , 为维护市场交易秩序 , 保护投资者合法权益 , 已及时对相关投资者采取了盘中限制交易的监管措施 。

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后来 , 国开2008也异常上涨 , 深交所对国开2009、国开2008实施停牌至收市 。

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下午 , 在国开2005上涨10%后 , 上交所随即发布公告 , 暂停了国开2005交易 。 恢复交易后 , 国开2005涨幅扩大至21.12% , 再次被临时停牌 。
国开2005日内两度停牌

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来源:上交所
晚间 , 深交所发布公告称:深交所在监控中发现 , 个别投资者在交易“国开2009”过程中存在盘中拉抬及自买自卖等异常交易行为 , 深交所依法从严对相关投资者采取限制交易6个月的监管措施 , 并及时将涉嫌操纵市场的线索上报稽查部门 。

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